3.30 商品期权分析
发布时间：2022-3-30 10:30阅读：188
问一问
震荡
+
【行情复盘】
昨日夜盘国内商品期权各标的走势大面积下跌，能源化工、农产品跌幅
居前。期权市场方面，商品期权成交量整体回落。目前棕榈油、菜粕、
铜等认沽合约成交最为活跃。而动力煤、PVC、白糖、橡胶、黄金等则在
认购期权上交投更为积极。在持仓量 PCR 方面，棕榈油、豆粕、菜粕等
处于高位。橡胶、白糖、甲醇、PVC 等期权品种则处于相对低位。在波动
率方面，目前各个品种期权隐波有所回落，但仍处于相对高位。
【重要资讯】
宏观市场方面，新一轮俄乌面对面谈判取得进展的消息提振了市场情绪。
俄国防部称将停止在基辅和切尔尼戈夫附近的军事活动，为俄乌对话创
造条件。美债收益率倒挂发出经济衰退讯号。此外，市场继续关注美联
储官员的鹰派言论。美联储戴利认为 5 月份可能需要加息 50 个基点。国
内方面，金融委召开会议，传递出稳定宏观经济、稳定金融市场、稳定
资本市场的明确信号。多部委也发声，坚决落实金融委的工作要求，积
极担当作为，把中央经济工作会议精神和全国“两会”部署落到实处。
1-2 月经济数据发布，工业生产和投资消费增长加快，进出口增势良好，
就业物价总体稳定，积极变化明显增多。但 3 月疫情全国多点爆发，当
前经济下行压力仍较大，稳增长仍是今年经济重要内容。预计未来货币
政策将进一步宽松，仍有降准、降息的可能。此外，银保监会表示金融
稳定保障基金设立正在推进中，主要用于系统性重大风险处置。
【交易策略】
当前海外地缘政治风险出现缓和迹象，商品期货价格逐步脱离事件冲击
影响，价格开始向基本面回归，市场波动水平高位回落，但仍存在不确
定性。 受地缘政策影响较大贵金属、能化、有色等大宗商品价格回归，
波动率高位回落较快，但仍需警惕市场可能的波动增加 。操作上继续推
荐期货交易配合期权保险策略、备兑策略降低风险。或可采取低成本领
口策略，针对库存和持仓进行市值管理，在高波动的市场环境中暂时回
避，将风险控制在可承受范围内。期权波动率虽有回落，但仍处于较高
位置。中长期投资者可逐步参与做空 Vega 的投资机会。
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