一、沪深300股指期权权利金怎么计算
 

  权利金的计算公式=开仓价*合约乘数，其中沪深300股指期权的合约乘数为100。

  假设某日买入执行价格为3550的IO2002看涨期权，开仓价为440，则需要支付的权利金为440*100=44000元。

二、沪深300股指期权保证金怎么计算
 

  每手看涨期权交易保证金=(合约当日结算价*合约乘数)+max(标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数*标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数)

  每手看跌期权交易保证金=(合约当日结算价*合约乘数)+max(标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数*合约行权价格*合约乘数*合约保证金调整系数)

  看涨期权虚值额=max【(本合约行权价格-标的指数当日收盘价)*合约乘数，0】

  看跌期权虚值额=max【(标的指数当日收盘价-本合约行权价格)*合约乘数，0】

举例计算卖出看涨期权保证金：

  假设某日IO2002-C-3550期权的昨日结算价为446.2，沪深300指数的昨日收盘价为3967.1，合约乘数=100，保证金调整系数=10%，最低保障系数=0.5。

  虚值额=max【(3550-3967.1)*100，0】=0

  (合约当日结算价*合约乘数)+标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额=446.2*100+3967.1*100*0.1-0=84291；

  (合约当日结算价*合约乘数)+最低保障系数*标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数=446.2*100+0.5*3967.1*100*0.1=64455.5。

  84291>64455.5，所以卖出IO2002-C-3550期权需要支付保证金84291元。

举例计算卖出看跌期权保证金：

  假设某日IO2002-P-3550期权的昨日结算价为446.2，沪深300指数的昨日收盘价为3967.1，合约乘数=100，保证金调整系数=10%，最低保障系数=0.5。

  虚值额=max【(3967.1-3550)*100，0】=41710

  (合约当日结算价*合约乘数)+标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额=446.2*100+3967.1*100*0.1-41710=42581；

  (合约当日结算价*合约乘数)+最低保障系数*合约行权价格*合约乘数*合约保证金调整系数=446.2*100+0.5*3550*100*0.1=62370。

  62370>41710，所以卖出IO2002-P-3550期权需要支付保证金62370元。

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