今日（2020年9月2日)，两市共流入资金4687.44亿，流出资金4996.12亿，两市资金总体呈净流出态势，资金净流出值为308.68亿，整体来看，空头力量较强。其中，沪市流入资金1575.75亿，流出资金1876.88亿，资金净流出301.13亿；深市流入资金3111.69亿，流出资金3119.24亿，资金净流出7.55亿。

市场资金流入

板块 资金净流入 资金净流入率 全市场 -282.09亿 -3.00% 主板 -330.71亿 -7.75% 中小板 -96.99亿 -4.96% 创业板 145.61亿 4.59%

分板块来看，板块,资金出现分化，市场资金偏爱创业板，创业板资金净流为净流入，净流入额为145.61亿。而主板和中小板资金净流为净流出，净流出额分别为330.71亿、96.99亿

分行业来看，有6个行业资金净流为净流入，净流出的行业有22个。净流入前五的行业为计算机、传媒、通信、商业贸易、公用事业，净流入额(负值为净流出)分别为32.37亿、26.49亿、8.02亿、5.97亿、5.19亿。净流入后五的行业是有色金属、国防军工、食品饮料、银行、医药生物，净流入额分别为-57.76亿、-51.80亿、-37.67亿、-35.44亿、-30.44亿。

考虑到不同行业市值不同，绝对的净流入额并不能直观反映行业多空力量，为此，我们计算了行业资金的净流入率。净流入率越高的行业，该行业净流入金额占总成交额的比重越大，所以资金净流入率这个指标更能反映投资者对行业看多程度。各行业的净流入额和净流入率如下图所示。

细分到三级行业，我们分别展示了资金净流入和资金净流出最多的15个三级行业。资金净流入最多的三级行业明显更受资金追捧，而净流出最多的三级行业则是资金逃离的行业。

个股方面，在两市A股中的3957只股票中，有1357只股票资金流为净流入，有2600只股票资金流为净流出。

在个股资金流入中，我们较为关注主力净流入的个股和特大单净流入的个股。这是因为，在回测时发现，主力净流入和特大单净流入越大的股票，次日上涨的概率和平均收益越高。而主力净流入越少或特大单净流入较少（包括负净流入，负的净流入为净流出）的股票，股票次日上涨的概率越低，而且主力或特大单净流出的股票平均收益为负。

具体来看，有主力资金交易的股票有3067只，其中，主力净流入的股票有1430只，主力净流出的股票有1637只。有特大单交易的股票有824只，特大单净流入的股票有438只，特大单净流出的股票有386只。接下来，我们分别分析主力资金和特大单交易情况。

我们这里主力资金是指单笔成交额大于50万的资金，主力资金一般为机构掌控。某只股票的主力净流入资金越多表明机构越看好这只股票，相反主力净流出越多表明主力越看空这只股票。

我们对09年到18年10年间的主力资金进行分析，每天将有主力交易的股票按主力净流入额从小到大分为5组，第一组为主力净流入额最少的股票,一般为负的也就是净流出。第五组为主力净流入额最大的股票。计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们发现主力净流入额越多的股票次日上涨的概率越大，主力净流入越少的股票次日下跌的概率越大。

考虑到市值越大的股票主力净流入额可能会较大，我们另外统计了10年间主力净流入率的表现，主力净流入率计算方法为主力净流入额除以当天的成交量。同样地将每日股票按主力净流入率从小到大分为5组，第一组一般为负，表明主力资金出逃。结果也是主力净流入率越大的股票次日的上涨概率越大，次日股票平均收益率也越大。结果如图所示。

根据回测结果，主力资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，主力流入和流出最多的15个股，以及主力流入率最大和最小的15只个股。

特大单资金是指单笔成交额大于500万的资金，特大单资金流入或流出则表明机构强烈看空或看多某只股票。

我们同样对09年到18年10年间的特大单资金进行分析，每天将有特大单交易的股票分别按特大单净流入额和特大单净流入率从小到大分为5组，计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们也发现特大单净流入额或特大单净流入率越多的股票次日上涨的概率越大，而且，分组效果要好于主力资金。特大单流出的股票平均收益率为负，表明机构对风险控制的很好。

根据回测结果，特大单资金流入越多，该股票近期越有可能上涨，主力流出越多，该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后，特大单流入和流出最多的15个股，以及特大单流入率最大和最小的15只个股。

资金流入个股信息

证券名称 收盘价 今日涨跌幅（%） 市盈率TTM 净流入/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 多氟多
002407 12.33 9.99 -17.71 6.57 光大证券 增持 维持 2020-07-13 中国外运
601598 4.43 9.93 13.11 5.86 中信证券 买入 维持 2020-08-31 安洁科技
002635 25.49 5.99 -40.28 4.69 中金公司 34.0 跑赢行业 维持 2020-07-08 焦点科技
002315 25.74 10.00 89.99 3.92 浙商证券 买入 2020-09-02 金海环境
603311 15.29 10.00 39.36 3.40 方正证券 强烈推荐 2020-08-31 长信科技
300088 12.32 4.05 33.57 1.51 光大证券 买入 维持 2020-07-19 TCL科技
000100 7.56 5.59 58.96 1.22 信达证券 2020-09-02 同花顺
300033 174.01 2.42 87.24 0.82 中银证券 增持 维持 2020-08-27 东方财富
300059 26.84 2.09 80.09 0.81 华西证券 买入 维持 2020-09-01 派克新材
605123 77.41 10.00 56.00 0.80 华鑫证券 2020-08-05 京东方A
000725 5.74 3.05 144.15 0.78 中金公司 7.5 跑赢行业 维持 2020-09-02 歌尔股份
002241 43.82 4.41 92.49 0.62 华菁证券 49.89 买入 2020-08-30 永辉超市
601933 9.16 4.57 42.56 0.57 天风证券 买入 维持 2020-09-02 圆通速递
600233 18.37 10.00 32.68 0.54 国盛证券 买入 维持 2020-09-02 光大证券
601788 22.92 3.62 95.14 0.49 海通证券 22.47 优于大市 维持 2020-08-30 三一重工
600031 23.21 4.55 15.21 0.29 第一上海 28.25 买入 维持 2020-09-02 药明康德
603259 109.89 2.05 103.94 0.26 中信证券 买入 维持 2020-08-21 新希望
000876 41.26 4.46 26.73 0.23 广发证券 44.12 买入 维持 2020-09-02 立讯精密
002475 57.33 0.56 69.63 0.19 申万宏源研究 买入 维持 2020-08-28 平安银行
000001 15.32 1.19 11.23 0.10 中原证券 买入 维持 2020-09-02 海康威视
002415 38.42 1.59 28.00 0.07 申万宏源研究 买入 维持 2020-08-19 国电电力
600795 2.05 0.49 183.15 0.06 光大证券 增持 维持 2020-08-31

资金流出个股信息

证券名称 收盘价 今日涨跌幅（%） 市盈率TTM 净流入/流通市值(%) 研报来源 目标价 评级 评级变动 发布日期 格林达
603931 63.50 -10.01 64.07 -10.69 海通证券 40.25 优于大市 2020-08-21 联创光电
600363 23.35 -5.27 46.20 -3.12 万联证券 增持 维持 2020-08-27 酒鬼酒
000799 88.00 -5.38 87.12 -2.80 东北证券 95.0 买入 维持 2020-08-31 北斗星通
002151 56.92 -5.98 -51.44 -2.32 万联证券 增持 维持 2020-08-17 欧菲光
002456 16.50 -6.57 44.87 -2.18 华菁证券 16.6 持有 维持 2020-08-11 长电科技
600584 37.90 -8.43 85.10 -2.16 华菁证券 49.0 买入 2020-08-30 天邦股份
002124 19.52 -3.56 12.80 -1.71 东莞证券 谨慎推荐 维持 2020-08-20 赤峰黄金
600988 21.09 -4.57 117.32 -1.39 信达证券 买入 维持 2020-08-04 华天科技
002185 15.26 -3.11 89.31 -1.13 中金公司 17.15 跑赢行业 维持 2020-08-28 恒邦股份
002237 15.84 -2.58 49.20 -0.87 招商证券 强烈推荐-A 维持 2020-08-03 紫金矿业
601899 7.13 -2.86 37.29 -0.55 中金公司 9.0 跑赢行业 维持 2020-08-27 三安光电
600703 26.01 -2.84 110.93 -0.55 光大证券 买入 维持 2020-08-24 长春高新
000661 457.50 -2.35 78.52 -0.47 山西证券 增持 2020-08-27 山东黄金
600547 28.88 -3.05 70.50 -0.42 东兴证券 推荐 维持 2020-09-02 南钢股份
600282 3.15 -1.25 10.29 -0.42 天风证券 增持 维持 2020-08-28 铜陵有色
000630 2.29 -2.14 29.53 -0.33 光大证券 增持 维持 2020-09-01 中国铝业
601600 3.11 -1.89 292.57 -0.27 华泰证券 3.26 持有 下调 2020-08-28 建设银行
601939 6.17 -0.48 6.17 -0.23 中信证券 增持 维持 2020-09-01 宁德时代
300750 211.31 -1.37 112.00 -0.19 开源证券 买入 维持 2020-09-02 中国建筑
601668 5.10 -1.16 5.17 -0.15 西南证券 7.0 买入 2020-09-01 中国平安
601318 75.93 -0.59 11.53 -0.12 海通证券 95.07 优于大市 维持 2020-09-01 蓝思科技
300433 36.74 1.13 35.50 -0.07 中泰证券 增持 维持 2020-08-20 中国广核
003816 3.00 -0.33 15.70 -0.06 财信证券 2.94 谨慎推荐 2020-08-31 五粮液
000858 235.00 -0.52 48.21 -0.06 国开证券 推荐 维持 2020-09-01 工商银行
601398 4.92 -0.81 5.98 -0.03 中银证券 增持 下调 2020-09-02 贵州茅台
600519 1795.00 -0.39 51.41 -0.03 天风证券 1918.0 买入 维持 2020-07-30

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