什么？期权的时间价值其实不完全受时间影响？
发布时间：2020-8-17 09:10阅读：463
问一问什么？期权的时间价值其实不完全受时间影响？
本文转载自网络，股市有风险，投资需谨慎，期权1.7元一张
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对vega有影响的因素（vega为正值）
1、时间，时间的消逝会使vega变小，对期限很长的期权或者波动率很高的股票来说，略微虚值的期权比平值的期权vega高；对于平值期权，长期期权vega高于短期期权。2、平值期权的vega最大，随着期权变成实值或者虚值，vega会趋向0。3、Vega同delta和gamma没有关系，且波动率对vega的影响不大，基本上没有。2
对theta的影响因素（theta为负值）
1、时间，短期期权的因时减值更多，短期平值期权因时减值最多，因时减值非线性，期权在合约快到期之前每天亏去的价值百分比更大。2、标的波动率，高波动的theta比低波动的期权因时减值更多，因为更为昂贵的期权每天会损失更高多的时间价值；高波动的期权，平值和虚值的因时减值一样大。3
对delta有影响的因素
1、时间，相比于长期期权，短期期权在实值时delta更高，在虚值时delta更低。2、标的波动率，相比于高波动率标的，低波动率标的的实值期权delta更高，虚值期权delta更低.
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
张经理.
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实值期权的内在价值大于零，平值和虚值期权的内在价值等于零。
实值期权内在价值的计算方法为：
实值看涨期权内在价值=标的资产当前价格-行政价格
实值看跌期权内在价值=行权价格-标的资产当前价格
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