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期权隐含波动率的使用方法

发布时间：2020-6-16 21:07阅读：547

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隐含波动率是指将期权权利金代入到期权定价模型中，推算出的波动率。隐含波动率可以衡量市场上对于标的波动率的观点和期权权利金的高低。 如果投资者认为隐含波动率偏低，可以购买期权，待隐含波动率回归正常后，再卖出平仓；如果投资者认为隐含波动率偏高，可以卖出期权，待隐含波动率回归正常后，再买入平仓。 如何判断隐含波动率的高低？我们可以比较隐含波动率与历史波动率。 如果隐含波动率明显高于历史波动率，此时我们可以认为隐含波动率被高估；如果隐含波动率明显低于历史波动率，此时我们可以认为隐含波动率被低估。 投资者也可以利用波动率锥来判断隐含波动率高低。波动率锥，是指针对某一特定资产，按照不同时间周期计算波动率，并标示各个周期波动率的分位点，将同周期的分位点相连而成，因图形类似于锥形，波动率锥由此得名。期权时代注：相关阅读《【期权视频】第八十讲：什么是期权波动率锥》下图是沪深300股指波动率锥，可以观察到，波动率低于15%时，波动率处于偏低水平；波动率高于25%时，波动率处于偏高水平。图1：沪深300股指波动率锥640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1资料来源：南华研究隐含波动率只是代表市场认为未来价格波动幅度，需要结合期货价格波动方向，才可以呈现市场未来走势。当期货上涨时，如果隐含波动率上涨，那么表示未来走势波动加大，未来继续上涨可能性大；如果隐含波动率下降，那么表示市场多头过热。当期货下跌时，如果隐含波动率上涨，那么表示市场认为空头过热；如果隐含波动率下降，那么表示市场未来大概率进入弱势格局中。投资者在构建期权头寸时，也要考虑隐含波动率。640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1总而言之，投资者在判断市场行情、构建期权策略时，隐含波动率可以发挥至关重要作用。期权时代注：通常交易软件上可以查看隐含波动率，没有的话可以在期权论坛上查看
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期权的隐含波动率怎么看
你好，期权的隐含波动率可以通过以下方式来看：1.理解其定义：隐含波动率是将市场上的期权或权证交易价格代入权证理论价格模型后，反推出来的波动率数值。它反映了投资者对未来标的证券波动率的预期。2.查...
证券万经理 1335
什么是期权的隐含波动率？
相同标的资产、相同到期时间的期权,其行权价格偏离现货价格越远,其隐含波动率越大。通常,深度实值期权和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权的波动
资深刘经理 2946
期权的隐含波动率如何计算和应用？
您好，隐含波动率的计算通常是基于期权的实际市场价格，并使用期权定价模型如Black-Scholes模型来进行。隐含波动率（IV）是期权市场中一个非常重要的概念，它代表了市场对未来标的资产价格波动...
资深富经理 618
什么是期权的隐含波动率？有什么用
朋友你好很高兴回答这问题期权的隐含波动率是是投资者对标的资产未来波动性的价格的预期。一般来说商品期权价格关和隐含波动率正向相关的，即波动率上升.使然期权价格比较的高大家可通过期权的报价软件中查看...
正规期货经理 406
什么是隐含波动率？它如何被用于期权定价？
       隐含波动率是期权市场中的一个重要概念。它是从期权价格中反推出来的，反映了市场对标的资产未来波动率的预期。        简单来说，当我们知道期权的价格、标的资产价格、行权价格、无风险利率和剩余期限这些因素后，通过一定的期权定价模型（比如布莱克 - 舒尔斯模型）可以倒推出波动率的值，这个波动率就是隐含波动率。与历史波动率不同，历史波动率是基于过去标的资产价格的波动情况计算出来的，而隐含波动率是市场参与者对未来波动率的一种集体预期。        在期权定价中，隐含...
首席李经理 145
隐含波动率骤降 近月期权合约很活跃
　　昨日，除了50ETF购3月2200和50ETF购3月2250两个期权合约分别上涨1.69%和0.95%外，其余46种上证50ETF期权各期限合约普遍飘绿，而认购期权合约的跌幅普遍远小于认沽期权合约的跌幅。　　“普跌是受到上市以来市场整体隐含波动率下降的影响。”信达期货高级分析师崔语言昨日在接受《证券日报》记者采访时指出。　　所谓隐含...
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