买进勒式组合与卖出勒式组合
发布时间:2019-7-29 17:08阅读:762
买进勒式组合
策略:买入一份虚值看涨期权和一份虚值看跌期权,期权有相同的到期日。
市场预期:向任一方向大幅波动
风险:有限
回报:有限
盈亏平衡点:两个平衡点:1.看涨期权行权价+支付的权利金,2.看跌期权行权价-支付的权利金。
卖出勒式组合
策略:卖出一份虚值看涨期权和一份虚值看跌期权,期权有相同的到期日。
市场预期:中性
风险:在一些情况下是无限的
回报:有限
盈亏平衡点:两个平衡点:1.看涨期权行权价+收到的权利金,2.看跌期权行权价-收到的权利金。
策略:买入一份虚值看涨期权和一份虚值看跌期权,期权有相同的到期日。
市场预期:向任一方向大幅波动
风险:有限
回报:有限
盈亏平衡点:两个平衡点:1.看涨期权行权价+支付的权利金,2.看跌期权行权价-支付的权利金。
卖出勒式组合
策略:卖出一份虚值看涨期权和一份虚值看跌期权,期权有相同的到期日。
市场预期:中性
风险:在一些情况下是无限的
回报:有限
盈亏平衡点:两个平衡点:1.看涨期权行权价+收到的权利金,2.看跌期权行权价-收到的权利金。
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请问关于期权的,它的勒式策略是啥?
指在买入一份认购期权的同时也买入一份认沽期权。注意:两者的到期日相同但行权价不同。如有其它疑问,可以随时联系我。
求解关于期权的,它的勒式策略是什么?
指在买入一份认购期权的同时也买入一份认沽期权,两者的到期日相同但行权价不同。如有其它疑问,可以随时联系我。
勒式期权和跨式期权的区别是什么?
勒式(宽跨式)的行权价间距更大,权利金更低,盈利所需波动幅度更大。
什么是期权的跨式交易和勒束交易?
期权的跨式交易和勒束交易都是常见的期权组合策略,以下是对它们的详细介绍:期权的跨式交易 定义:跨式交易是一种期权策略,投资者同时买入或卖出相同数量、相同行权价、相同到期日的看涨期权和看跌期权。这种策略基于对标的资产价格大幅波动的预期,无论标的资产价格是大幅上涨还是下跌,投资者都有机会获利。 构建方式:买入跨式组合是同时买入一份看涨期权和一份看跌期权,支付两份期权费,成本较高。其潜在收益无限,但只有当标的资产价格波动幅度超过一定范围时才能盈利...
勒式交易名词解释
首先,它们都是在预期标的物价格在到期日前会有重大的变化,不是大涨,就是大跌时所使用。不同的地方在于买进勒式交易策略买进的买权和买进的卖权履约价不同(通常为价外),因此采用买进勒式策略的成本比较便宜,但相对的,价格必须有更大的波动,买进勒式策略才会获利。买进勒式交易的作法是买进一口买权,同时买进一口相同到期日但履约价不同的卖权(通常买权的履约价大于现货价,卖权的履约价小于现货价,因为都是价外,操作成本较低)。买进勒式交易风险比买进跨式更低,最大利润相同,所以也广为投资人采用。...
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