无套利区间简析
发布时间：2019-6-14 10:15阅读：1057
问一问期现套利要考虑交易成本，当期货价格高出现货价格一定幅度的前提下，才可以进行正向套利，现货价加上这个幅度后的价格称为“上边界”；反之，期货价必须低于现货价一定幅度时，才可以进行反向套利，将现货价减去这个幅度后的价格称为“下边界”。
当期货价位于上下边界之间时，无法进行期现套利，因而将这个上下边界之间称为“无套利区间”。
在期现套利中，确定了“无套利区间”，便可以据此监控期现价差，寻找套利机会。
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你好，只有在期现价差比较大的时候，做期现套利才比较有效。
462
无套利区间名词解释
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在股指期货中。无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。对于套利交易者而言，超出无套利区间说明出现套利机会，在无套利区间之内则表明期货定价合理，没有套利机会。当期现价差高于无套利区间上限时，可以进行正套利;正套利是指当期货与现货的价格比高于无套利区间上限时，可以卖出期货，买入现货，恢复到无套利期时获利。当低于无套利区间的下限时，可以进行反向套利。也就是说，卖出现货，买入期货，恢复到无套利期间，就可以盈利。...
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