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期现套利中的无套利区间是什么意思?

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无套利区间期现套利

期现套利中的无套利区间是什么意思?

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期货胡经理

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期货胡经理期货

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您好！期现套利的前提是期货价必须高于或低于现货价一大截。在高出一个幅度的情况下，可以进行正向套利，将现货价加上这个幅度之后的价格称为上边界，则只有当期货价格高于上边界的情况下才能进行正向套利；同样，在反向套利时，期货价必须低出现货价一个幅度，将现货价减去这个幅度之后的价格称为下边界，则只有当期货价格低于下边界的情况下才能进行反向套利。当期货价落在上下边界之间时，显然就无法进行期现套利了。因而将这个上下边界之间便称为无套利区间。

发布于2016-1-24 19:25 南京

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徐经理期货

帮助4万好评2.9万从业5年

所谓无套利区间，是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间
在这个区间中的套利是没有利润的，欢迎咨询，预约开户手续费大幅调低！

发布于2021-2-2 13:59 上海

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王经理股票

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您好！具体的可以网上进行查询！祝投资愉快！

发布于2016-1-31 12:11 上海

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尹经理股票

帮助2594 好评161 入驻10年+

从理论上说，当股指期货合约实际交易价格高于或低于股指期货合约合理价格时，进行套利交易可以盈利。但事实上，交易是需要成本的，这导致正向套利的合理价格上移，反向套利的合理价格下移，形成一个区间，在这个区间里套利不但得不到利润，反而会导致亏损，这个区间就是无套利区间。只有当期指实际交易价格高于区间上界时，正向套利才能进行。反之，当期指实际交易价格低于区间下界时，反向套利才能进行。　　整体而言，股指期货套利遵循以下步骤：1、计算股指期货合约的合理价格；2、计算期货合约无套利区间；3、确定是否存在套利机会；4、确定交易规模，同时进行股指合约与股票交易。　　股指期货合约的合理价格　　期指合约相对于现指来说多了相应时间内的资金成本，因此，股指期货合约的合理价格可以用以下公式表示：F(t；T)=s(t)+s(t)*(r-d)*(T-t)/365。s(t)为t时刻的现货指数，r为融资年利率，d为年股息率，T为交割时间。

发布于2016-3-2 21:20 长沙