市场数据

上证 50ETF  成交概况
    10 月 29 日上证 50ETF 现货报收于 2.431 元，下跌 3.38%；期权合约总成交 1618649 张（其中认购合约 831 张，认沽合约 787263 张），较上一交易日增加 10.83%，期权合约总持仓 1889535 张（其中未平仓认购合约 1120371 张，未平仓认沽合约 769164），较上一交易日增加 11.21%。
    截至目前，10 月期权合约累计成交 36599295 张，占上月总成交的 123.51%，其中认购合约累计成交 20260313 张，占上月认购合约总成交的 125.73%，认沽合约累计成交 16338982张，占上月认沽合约总成交的 120.85%。

上证 50ETF  交易排名
当日成交量排名前 3  的合约
合约简称  成交量（张）  持仓量（张）  涨跌幅度%
认购
50ETF 购 11 月 2550  138687  104574  -35.87
50ETF 购 11 月 2500  136784  81485  -35.28
50ETF 购 11 月 2600  91108  107510  -36.51
认沽
50ETF 沽 11 月 2450  131526  48447  59.18
50ETF 沽 11 月 2500  111513  41003  52.13
50ETF 沽 11 月 2400  108689  52760  66.67
当日涨、跌幅排名前 3  的合约
合约简称  成交量（张）  持仓量（张）  涨跌幅度%
涨幅
50ETF 沽 11 月 2300  60058  74798  82.39
50ETF 沽 11 月 2200  53866  63024  81.82
50ETF 沽 11 月 2250  45532  57001  81.08
跌幅
50ETF 购 11 月 2750  34288  56244  -38.04
50ETF 购 11 月 2700  43652  69660  -38.39
50ETF 购 11 月 2800  32556  61547  -37.50
数据来源：上海证券交易所

合约信息

行权日（最后交易日）
2018 年 11 月 28 日（剩余 30 天）

合约新挂、摘牌、调整
挂牌日期  挂牌原因   合约编码   合约类型  到期月份  行权日期
20181030  波动加挂  10001521  认购        201906     20190626
20181030  波动加挂  10001522  认沽        201906     20190926

策略建议

    10 月 29 日上证 50ETF 受消费权重股低开影响，50 指数内的权重股纷纷下挫，下午两点半达到最大跌幅，最终收跌 3.38%。指数振幅依然没有收敛，再次接近区间下轨，若 10月 19 日低点被证伪，那么将有出现下跌趋势的可能。
    昨日受市场波动影响，隐含波动率继续上升达到半年以来的最高水平，受此影响虚值合约的溢价再次升高，谨慎波动回落后补跌的可能性。认购与认沽合约继续增仓，结构上依然偏空，与大量虚值认购合约溢价较高存在一定关系。
    操作策略上，维持中性 delta 策略或轻度+delta 策略不变，由于市场的波动率较高，卖方可以以较高价格的卖出深度虚值价位的期权，但操作时应注意市场单边波动带来的虚值合约逐渐变为实值的风险，合理的仓位控制是规避市场大幅波动的唯一有效手段，紧盯盘中变化，留足后路，适时调仓。

关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“期权”，可获得关于期权的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注