期权：中美贸易战预期缓和，豆粕大幅下跌
发布时间：2018-9-14 09:55阅读：698
问一问受非洲猪瘟影响，引发市场恐慌情绪，八月底豆粕出现大幅下跌，主要是因为市场担忧如果疫情蔓延将利空豆粕消费。近期由于美方主动提出谈判需求，
中美贸易战预期有所缓和，豆粕价格大幅下行，而美豆价格触底回升，隐含波动率仍处于19.19%的相对高位，
关注风险事件落地后的做空波动率机会。
1月白糖期权平值合约行权价移动至4900的位置，
而白糖当前60日历史波动率为14.03%，而平值看涨期权隐含波动率则回落至16.04%附近。
当前白糖波动率稳中有降，
且当前白糖期权隐含波动率相较历史波动率有一定溢价，
可考虑布置部分做空白糖波动率的头寸。
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