期权的涨跌 停价 如何设置
发布时间：2018-6-4 10:32阅读：749
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期权的涨跌 停价 如何设置？
上交所对期权交易设置涨跌幅，超过涨跌幅限制价格的申报将视为无效。
根据期权产品特点，上交所对期权交易设定了非线性涨跌停价格，平值与实
值期权可涨正股 10%，而虚值则涨幅较小，严重虚值的期权涨幅非常有限。
期权合约每日价格涨停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）+ 涨
跌停幅度。
期权合约每日价格跌停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）- 涨
跌停幅度。
（1） 如果根据上述规定计算的涨停价、跌停价不是最小报价单位（0.001
元）的整数倍，则涨停价、跌停价都四舍五入至最接近的最小报价单位
整数倍价格。
（2） 新合约的上市首日参考价由上交所计算并公布。
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上交所对期权交易设置涨跌幅，超过涨跌幅限制价格的申报将视为无效。
根据期权产品特点，上交所对期权交易设定了非线性涨跌停价格，平值与实
值期权可涨正股 10%，而虚值则涨幅较小，严重虚值的期权涨幅非常有限。
期权合约每日价格涨停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）+ 涨
跌停幅度。
期权合约每日价格跌停价 = 该合约的前结算价（或上市首日参考价）- 涨
跌停幅度。
（1） 如果根据上述规定计算的涨停价、跌停价不是最小报价单位（0.001
元）的整数倍，则涨停价、跌停价都四舍五入至最接近的最小报价单位
整数倍价格。
（2） 新合约的上市首日参考价由上交所计算并公布。
（3） 除权除息日按调整后标的前收盘价、行权价计算涨跌停幅度。
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