在2026年的数字化交易环境中，开通量化实盘权限已经成为许多寻求提升交易效率的投资者的必经之路。不同于传统的普通交易账户，量化实盘权限的获取涉及对专业交易终端（如QMT或PTrade）的授权，以及对极速交易柜台的接入。理解这一流程，能够帮助投资者少走弯路，快速进入程序化交易阶段。一、准入条件与身份核验在当前的行业准则下，量化权限的申请通常需要投资者具备... 阅读全文

133次浏览 2026-4-8 15:48

在2026年的市场波动中，保护本金的重要性远在追求收益之上。散户最容易犯的错误是在亏损时产生“鸵鸟心态”，幻想着股价能涨回来，结果往往导致深套。通过量化脚本编写一套“强制止损”逻辑，可以有效地利用技术手段克服人性弱点。编写一个基础的止损策略，核心逻辑在于实时监控持仓成本与当前价的差值。在QMT或PTrad... 阅读全文

133次浏览 2026-3-16 10:45

在2026年，如果一个量化交易者只知道Python的基础语法而不会使用Pandas库，那就像战士上战场没有带武器。Pandas被公认为金融数据处理的“瑞士军刀”。无论是清洗几千万行的K线数据，还是计算复杂的统计指标，Pandas的高性能与简洁性都是量化编程不可替代的核心。一、为什么金融分析离不开Pandas？Pandas引入了专... 阅读全文

133次浏览 2026-4-8 15:59

在震荡市场行情中，许多市场参与者常常面临因频繁追涨杀跌而导致资金亏损的困境。量化交易中的网格策略，正是为了解决这一痛点而设计的自动化交易工具。网格策略的核心逻辑是不对市场未来的走向做主观预测，而是利用标的价格在一定范围内的反复震荡，通过自动化系统执行高抛低吸，从而赚取波动差价。简单来说，网格策略就像是在股票价格的波动区间里织了一张网。当价格下跌触及网格... 阅读全文

133次浏览 2026-6-16 09:51

对于追求极致性能和灵活性的ETF量化投资者而言，2026年的QMT系统提供了一个杀手级的功能——MiniQMT模式（XtQuant）。这种模式彻底改变了传统量化终端“全家桶”式的运行习惯，允许开发者在完全脱离QMT主界面的情况下，直接调用其底层的行情和下单引擎。对于那些习惯使用VSCode、PyCharm等专业开发环境，或者需要... 阅读全文

133次浏览 2026-4-9 10:22

对于大多数没有时间盯盘的普通投资者来说，面对2026年反复震荡的市场走势，频繁的手工买卖不仅累，还容易追涨杀跌。在这种场景下，PTrade终端内置的“自动化网格策略”提供了一种高效率的解决方案。网格交易的基本逻辑是在一个价格区间内，将资金分成若干等份，在股价每下跌一定比例时自动买入，每上涨一定比例时自动卖出。通过计算机的机械执行... 阅读全文

133次浏览 2026-4-1 10:04

很多投资者在看到复杂的代码和繁琐的接口文档时会感到头晕目眩，不知从何下手。在2026年这个信息爆炸的时代，个人量化入门最忌讳“东一榔头西一棒子”。制定一份清晰的学习和实操路线图，能让您在通往智能交易的路上节省大量时间。量化进阶可以分为三个阶段：工具搭建期、模拟磨合期、实盘进阶期。一、起步阶段：工具先行与逻辑梳理（第1-2周）不要... 阅读全文

133次浏览 2026-4-23 13:40

一、QMT的本质是什么QMT全称是迅投QMT量化交易终端，本质上是一套集策略编写、历史回测、实盘交易于一体的量化交易软件系统。很多刚接触量化的投资者会把QMT想象得很神秘，其实它的核心逻辑很简单：用程序代码代替人工盯盘和手动下单，让交易决策更加系统化和纪律化。从架构上来说，QMT采用的是"客户端本地运行+券商柜台对接"的模式。用户在... 阅读全文

132次浏览 2026-5-15 11:12

还在靠盘感炒股、全天盯盘累到眼花，却总因为犹豫、贪心错过买卖点？其实现在普通投资者也能解锁“智能炒股神器”——量化交易，不用再靠主观判断做决策，电脑帮你盯盘、分析、执行交易，省心又高效！而QMT和PTRADE就是当下券商主流的量化交易软件，关键是10万以上资金就能开通专业版，跑自己的量化代码策略，完全不是机构专属！很多朋友对量化... 阅读全文

132次浏览 2026-3-9 15:20

在2026年的量化投资圈，大家讨论最多的词就是Alpha（阿尔法）。简单来说，如果你买入沪深300指数，涨了10%，这叫Beta收益，是市场的平均钱。如果你通过一套多因子模型选股，同期涨了15%，多出来的5%才是真正的Alpha。评估Alpha的成色，是判断一个量化投资者水平高低的关键。首先，基准选择的公正性。评估Alpha的第一步是选对“... 阅读全文

132次浏览 2026-4-2 10:06

在量化交易的初级阶段，双均线交叉策略（如5日均线上穿20日均线买入，下穿卖出）是最常用来熟悉系统逻辑的经典模型。通过在专业的策略终端中将这一简单的盘感转化为定量代码，投资者可以直观地理解程序化交易的运行全流程，为日后开发多因子、多策略的复杂系统打下坚实的基础。一、均线交叉策略的底层核心逻辑双均线策略的核心属于趋势追踪。其基本思想是利用大周期的均线（如2... 阅读全文

132次浏览 2026-6-3 11:31

在构建多因子模型时，很多投资者喜欢把几十个因子一股脑塞进模型，认为因子越多越精准。但在统计学上，这会引发严重的“多重共线性”问题。简单来说，如果你选了PE（市盈率）、PB（市净率）和PS（市销率），这三个因子高度相关，它们在模型中实际上是在反复说同一件事——“这个股票很便宜”。这种重复会扭曲因子的权重，导... 阅读全文

132次浏览 2026-4-2 10:08

步入2026年，量化交易的深度参与者在选择系统架构时，必须面对一个核心的技术概念：驱动机制。无论是QMT还是PTrade，其策略代码的运行方式主要分为“逐秒（定时）驱动”和“事件驱动”。理解这两者的区别，直接决定了你的策略在不同交易场景下的表现优劣。逐秒驱动机制：稳定的节奏感逐秒驱动（Timer-driv... 阅读全文

132次浏览 2026-4-1 09:51

在量化交易的漫长发展史中，均线交叉策略是最古老、也最经典的逻辑之一。即便到了2026年，各类复杂的深度学习模型层出不穷，均线交叉依然是许多趋势跟踪系统的核心组件。其背后的逻辑非常朴素：通过平滑价格波动，识别市场重心的移动方向。均线交叉模型通常由一长一短两根均线组成。短周期均线（如5日、10日线）代表短期市场动能，反映了近期买卖双方的博弈结果；长周期均线... 阅读全文

132次浏览 2026-4-2 13:46

对于量化投资的探索者而言，“数据”是一切策略得以确立的基石。然而，如果数据源本身在源头上就存在污染或者不完整，那么基于这些数据计算出来的所有回测报告都将变成美丽的谎言。在基本面因子选股策略以及小市值轮动策略的回测中，最容易让市场参与者掉入且不自知的深坑，就是大名鼎鼎的“幸存者偏差”（Survivorshi... 阅读全文

132次浏览 2026-6-16 09:59