市场数据上证50ETF 成交概况10月17日上证50ETF现货报收于2.477元，上涨0.41%；期权合约总成交2931134张（其中认购合约1660438张，认沽合约1270696张），较上一交易日增加31.27%，期权合约总持仓2309098张（其中未平仓认购合约1440931张，未平仓认沽合约868167张），较上一交易日增加6.31%。截至目前... 阅读全文

524次浏览 2018-10-18 09:12

期权基础ABC◆什么是欧式期权？    欧式期权是指期权买方只能在期权到期日行使权利的期权。上交所期权的履约方式为欧式。◆什么是实物交割？    实物交割是指在期权行使权利时，买卖双方按照约定实际交割标的资产。以认购期权为例，期权买方支付现金买入标的资产，期权卖方卖出标的资产收入现金。上交所股票期权采用实物交割的方式。◆什么是权利金？    期权的权利... 阅读全文

524次浏览 2018-11-19 10:00

策略建议    12月12日50ETF受隔夜消息影响小幅高开，全天窄幅震荡，情绪较前几日有所缓和但成交清淡的势头并未有所改变，最终收涨0.25%。指数位置依然较低，尚未摆脱弱势格局，后续能否在低点处获得支撑至关重要。    周三市场隐含波动率低位震荡，市场隐含波动率依然徘徊在20%附近，市场的交易型机会贫乏，过早平仓的卖方现在很难找到理想的价格重新开仓... 阅读全文

523次浏览 2018-12-13 16:37

上证50ETF 成交概况    2月19日上证50ETF现货报收于2.567元，下跌0.16%；期权合约总成交2876421张（其中认购合约1600875张，认沽合约1275546张），较上一交易日增加34.85%，期权合约总持仓2572484张（其中未平仓认购合约1128257张，未平仓认沽合约1444227张），较上一交易日增加4.40%。    ... 阅读全文

522次浏览 2019-2-20 09:24

投顾看盘    上周五，2018年最后一个交易日在白酒、券商股的护盘下，波澜不惊以红盘收官，热点5G板块继续分化，市场交易继续清淡。    在这过去的一年里，A股出现了历史上第二大回落（2008年沪指累计跌幅达65.39%）：沪指跌幅24.59%，深成指跌幅34.42%，创业板指跌幅28.65%，上证50亦下跌19.83%。题材与权重泥沙俱下，所有板块... 阅读全文

521次浏览 2019-1-2 09:13

投顾看盘    A股三大股指周三全线走弱，两市合计成交3389亿元，行业板块多数收跌，黄金板块逆市走强。    资金面来看，两融余额两市合计7621亿元，较前一交易日增加10.63亿元。融资余额连续第二个交易日上升。个股方面，融资净买入额前五名分别为中兴通讯、中国平安、工商银行、阳光电源、中国太保。融资净卖出额前五名分别为科大讯飞、海康威视、卫宁健康、... 阅读全文

521次浏览 2018-11-8 09:04

统计指标在T行报价区域的左上角，点击“风险”菜单，在该菜单下可以查看不同统计指标。如下图所示：Delta：期权价格关于标的价格的变化率，即标的股价变动1元，期权价格变化多少；Gamma：期权的Delta关于标的价格的变化率，即标的股价变动1元，期权的Delta变化多少；Theta：期权价格关于到期时间的变化率，即时间过了一天，期... 阅读全文

520次浏览 2019-2-20 09:38

市场数据上证50ETF 成交概况    12月21日上证50ETF现货报收于2.302元，下跌1.24%；期权合约总成交2447644张（其中认购合约1186728张，认沽合约1260916张），较上一交易日减少2.88%，期权合约总持仓2774386张（其中未平仓认购合约1779872张，未平仓认沽合约994514张），较上一交易日增加1.56%。 ... 阅读全文

520次浏览 2018-12-24 13:24

投顾看盘    上周五，沪指早盘开盘跌破2449点，创2014年11月以来新低，随后三大股指大幅拉升，午后维持高位震荡走势。为什么呢？外盘不是大跌吗？因为上周四，苹果事件就在发酵，我们的A股已经跌过了，所以A股就没有大家想象的那么可怕，我们有我们自己的节奏，这一点，大家必须要正视。盘中题材股表现活跃，券商、独角兽、特高压等多个板块先后拉升，两市涨停家数... 阅读全文

519次浏览 2019-1-7 09:15

上证50ETF 成交概况    1月18日上证50ETF现货报收于2.409元，上涨1.86%；期权合约总成交2584734张（其中认购合约1419893张，认沽合约1164841张），较上一交易日增加36.75%，期权合约总持仓2546700张（其中未平仓认购合约1276641张，未平仓认沽合约1270059张），较上一交易日增加0.83%。    ... 阅读全文

519次浏览 2019-1-21 09:43

策略建议    12月27日50ETF受隔夜美股大涨影响早盘大幅高开，随后震荡下行，午后下行加速，最终与昨日收平，走出了高开低走的形态。临近年尾，抛压已在周四体现，周五继续出现大幅波动的概率并不高。    周四市场隐含波动率维持在23%附近，也同现货一样呈现出高开低走的走势；买方投资者今日除了持有认沽期权没有其他好的交易机会，卖方投资者受隐含波影响，中... 阅读全文

518次浏览 2018-12-28 09:09

期权进阶ABC    ◆如何计算认沽期权买入开仓的到期日盈亏平衡点？    当标的证券价格下跌低于行权价时，认沽期权开始获得收益。标的证券价格下跌得越多，认沽期权买方由此可以获得的收益就越大。在到期日，当标的证券价格下跌至行权价格以下至“行权价格-权利金”时，投资者行权后的收益正好抵消支付的权利金，为盈亏平衡点。即：    到期... 阅读全文

518次浏览 2019-1-9 09:25

上证50ETF 成交概况    1月25日上证50ETF现货报收于2.433元，上涨1.25%；期权合约总成交1562220张（其中认购合约812765张，认沽合约749455张），较上一交易日增加9.17%，期权合约总持仓1948087张（其中未平仓认购合约949318张，未平仓认沽合约998769张），较上一交易日增加6.90%。    截至目前，... 阅读全文

517次浏览 2019-1-28 09:12

策略建议    12月14日50ETF并未延续昨日的上涨，权重的打压下全天一路弱势下行，盘中没有好的赚钱效应初显，最终收跌1.22%。短期走势上再次由强转弱，没能走出较好的连续性，震荡趋势不改。    周五市场隐含波动率小幅上涨，市场隐含波动率已经跌破20%，市场的交易型机会贫乏，过早平仓的卖方现在很难找到理想的价格重新开仓，这也引发了期权市场卖方的恐... 阅读全文

517次浏览 2018-12-17 09:51

市场数据上证50ETF 成交概况    11月22日上证50ETF现货报收于2.483元，下跌0.56%；期权合约总成交1330609张（其中认购合约722038张，认沽合约608571张），较上一交易日增加14.71%，期权合约总持仓2502475张（其中未平仓认购合约1429048张，未平仓认沽合约1073427张），较上一交易日减少0.06%。 ... 阅读全文

517次浏览 2018-11-23 10:01