市场数据

上证 50ETF  成交概况

    截至目前，11 月期权合约累计成交 4843825 张，占上月总成交的 12.23%，其中认购合约累计成交2671882 张，占上月认购合约总成交的 12.16%，认沽合约累计成交 2171943 张，占上月认沽合约总成交的 12.33%。

上证 50ETF  交易排名

50ETF 沽 11 月 2600  65994  45271  25.77

数据来源：上海证券交易所

策略建议

    11 月 5 日上证 50ETF 早盘低开低走，盘中最深下探至-2%，随后市场有部分资金回补将指数缓慢拉起，最终收跌 1.39%。就走势而言，昨日下跌更像是拉升后的调整，短期有回踩均线的需求。
    昨日市场低开导致隐含波动率不降反增，虽然指数下跌较多，但是虚值认购合约的跌幅并不大，中性策略的卖方昨日较难取得收益。交易结构上未出现明显变化，依然处于增仓中，买卖双方较为均衡。
    操作策略上，维持中性 delta 策略或轻度-delta 双卖策略，随着昨日行情的回落，指数走势会逐渐平滑，可根据在此期间的调整幅度做出行情强弱的判断，择机调整持仓结构，整体思路偏右侧交易，由于期权的波动性原因，右侧需以“日”为观察区间。

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