上证50ETF期权合约基本条款合约标的上证50交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）合约类型认购期权和认沽期权合约单位10000份合约到期月份当月、下月及随后两个季月行权价格5个（1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约）行权价格间距3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（... 阅读全文

715次浏览 2015-3-19 14:28

跨式策略(Straddle)，指买入一份认购期权的同时买入一个行权价和到期日相同的认沽期权。

689次浏览 2015-3-17 17:07

跨期价差策略（CalendarSpread），指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。

1008次浏览 2015-3-17 17:06

空头蝶式价差策略，指卖出一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时买入两个行权价介于上述两者之间的认购期权。 阅读全文

684次浏览 2015-3-17 17:05

价值归零风险，指虚值期权在接近合约到期日时期权价值逐渐归零的风险。

889次浏览 2015-3-17 17:03

盒式价差策略，指一种将牛市价差策略和熊市价差策略组合而成的策略。

883次浏览 2015-3-17 17:02

合约单位，又称合约乘数，即期权合约规定合约持有人有权买入或卖出标的资产数量。.合约到期日，指期权合约有效期截止的日期，也是期权权利方可行使权利的最后日期。在此日之后，期权失效。到期期限与认购期权、认沽期权价值均为正相关关系。 阅读全文

1083次浏览 2015-3-17 17:01

Gamma值，指期权标的股票价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化／期权标的股票价格变化。

804次浏览 2015-3-17 17:00

非线性投资收益，是指期权投资者的收益与损失不是对称关系，收益、损失与权利金的关系也不是线性或简单倍数关系。

1362次浏览 2015-3-17 16:59

反向套利，指一种无风险的套利,涉及卖出合约标的,出售一张认沽期权,并且买入一张认购期权，这些期权具有相同的行权价和到期日，同时卖出一份相应到期月份相同的期货。 阅读全文

710次浏览 2015-3-17 16:58

二项式期权定价模型，指于1979年提出的一种对离散时间的期权定价的简化模型，主要用于计算美式期权的价值。

781次浏览 2015-3-17 16:57

ETF，即交易型开放式指数基金，又称交易所交易基金，指一种跟踪标的指数变化、且在证券交易所上市交易的基金。在美国等国家，ETF可以作为期权的标的证券。 阅读全文

554次浏览 2015-3-17 16:56

多头蝶式价差策略，指买入一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权，同时卖出两个行权价介于上述两者之间的认购期权。 阅读全文

723次浏览 2015-3-17 16:55

多头，指投资者是某一期权的净权利方，即买入的合约多于卖出的合约。

712次浏览 2015-3-17 16:54

对冲，是指投资者为减低另一项投资的风险的交易。个股期权在投资实践的某些策略组合中，可以实现对冲风险的作用。

648次浏览 2015-3-17 16:53