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期权策略周报

　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.4.21-2025.4.25）的表现进行了回测。上周沪深300ETF上涨，卖认沽策略表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　注释　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出... 阅读全文

2025-4-28 20:58 318次浏览

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　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.4.14-2025.4.18）的表现进行了回测。上周沪深300ETF上涨，卖认沽策略表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　注释　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出... 阅读全文

2025-4-21 19:09 300次浏览

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　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.4.7-2025.4.11）的表现进行了回测。上周沪深300ETF下跌，保险和领口策略所持期权止盈，表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　注释　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略... 阅读全文

2025-4-14 23:27 335次浏览

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　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.3.31-2025.4.4）的表现进行了回测。上周沪深300ETF下跌，卖认沽策略表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，备兑策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　注释　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开... 阅读全文

2025-4-8 13:48 282次浏览

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　　SSEOPTIONREPORT　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.3.17-2025.3.21）的表现进行了回测。上周沪深300ETF下跌，卖认沽策略表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，备兑策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　注释　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300E... 阅读全文

2025-3-24 17:20 330次浏览

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　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.3.3-2025.3.7）的表现进行了回测。上周沪深300ETF上涨，各期现结合策略均取得了正收益。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，备兑策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　注释　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备... 阅读全文

2025-3-10 20:29 450次浏览

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　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2025.2.5-2025.2.7）的表现进行了回测。上周沪深300ETF上涨，各期现结合策略均取得了正收益。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，卖认沽策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　注释　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价... 阅读全文

2025-2-10 18:55 475次浏览

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　　我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在春节前（2025.1.20-2025.1.27）的表现进行了回测。期间沪深300ETF小幅上涨，备兑策略和卖认沽策略表现较好。具体结果如下：　　年初至今，现货逐步企稳，卖认沽策略表现较好。五个策略的具体表现如下：　　注释　　备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2024年12月31日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策... 阅读全文

2025-2-5 20:15 148次浏览