期权交易策略相关资讯_叩富问财专题

年内M1增速持续走低，佐证弱复苏，强化小盘成长的炒作逻辑。M1增速下降，原因是①企业活期存款转定期，理财化，国企多资金空转，民企多宽信用不畅，存款用于资金周转；②企业活期转个人存款，个人高储蓄、不消费。历史上M1见底受房价回升、企业扩产、政府基建驱动，而地产周期下行趋势中，预计M1同比将在低位徘徊，修复偏基于基期效应，强化弱复苏逻辑。... 阅读全文

2023-12-18 18:30 260次浏览

权益及期权策略周报（股指）：微盘股能否继续跑赢

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观点：本周指数震荡，小盘成长风格受到挑战。我们认为微盘股行情尚未走到终点，其中市场核心担忧有三点，其一，随着私募市值下沉，拥挤度不高、超额易获取的逻辑不再坚固，其二，DMA监管令券商新增规模受限，其三，热门ETF的集中发行意味着标的高估风险。但我们认为私募市值下沉、DMA监管恰恰说明微盘股有利可图，微盘股仍有较高的关注度及参与度，而热门ETF的高估确认需要新市场主线的确认，短期似乎并无明确的热点进行接力。同时，宏观层面，结合近期传... 阅读全文

2023-11-27 13:25 462次浏览

股票股指期权：上涨降波，可考虑备兑策略。

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【观点及建议】上涨降波，可考虑备兑策略。

2023-10-27 10:02 201次浏览

权益及期权策略周报（股指）：底部临近，关注加仓信号

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观点：沪指遭遇周度回撤，跌破3000点关键点位。但我们认为悲观情绪释放中，指数底部临近，无需过度恐慌。一是中期风险积极处理中，化债工具特殊再融资债券10月集中、大规模、快速发行，且经济前景稳步回暖，由消费边际改善拉动，还有龙头公司三季报利空出尽。二是市场短期资金抄底情绪渐浓，期权持仓量PCR、成交额PCR/成交量PCR、偏度等多重指标佐证市场进入底部区间。如果下周出现加速下跌、十字星V型反转、大权重个股企稳等交易信号，可右侧加仓。... 阅读全文

2023-10-23 19:00 292次浏览

郑商所6个期权新品种明日上市！首日策略推荐看这里

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期权又又又上新啦!!!2023年10月20日，郑商所短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素、苹果6个期权品种将注册上市。本文为您解读合约规则，并推荐首日策略。一、合约介绍表1.1期权合约规则二、首日交易须知表2.1期权合约首日交易须知三、标的波动率介绍本次上市的期权合约挂牌基准价参考标的期货历史波动率，新上市的主力期权合约均为2401系列合约，上市首日距离到期日约40个交易日，可以采用40日历史波动率进行分析。1、短纤期货波动率短纤期货40日历史波动率目... 阅读全文

2023-10-19 15:21 283次浏览

权益及期权策略周报（股指）：有反弹契机，约束项仍在

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观点：国庆之后股市偏暖居多，2011年之后，**全A指数节后5日持有胜率高达92%，造成上述现象原因如下，一是居民节前取现消费，节后回流股市，二是节前流动性收紧会利空出尽，三是9月PMI及信贷占比均高于7月及8月，易炒作金九银十预期，故股市在国庆之后存在反弹的契机。但我们认为股市的约束项仍在。第一层约束在于油价冲高之后诱发10年美债利率上行以及强美元，而在节日期间，由于EIA汽油库存上行，油价阶段回调，但大宗普遍性的低库存仍未证伪... 阅读全文

2023-10-8 14:15 588次浏览

衍生品期权之——胜率较高的日内双卖策略

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其实策略很简单，就是把原来双卖不定期调整敞口为中性的中短期策略改为日内实现，早盘固定时间开仓，尾盘固定时间平仓，不留仓过夜。01对于日内出现的方向性机会，策略也有一定优化，不做无脑双卖持有，出现机会平仓不利方向卖方持仓，增开有利方向卖方平值合约。如方向性机会不再，则平掉平值合约，调整会双卖状态。02这个策略，适合在日内极度缺少波动，相对较为平稳的行情；在出现单边持续大涨或大跌的时候，也能获得不错的收益。但很明显的，市场的走势不以人... 阅读全文

2023-9-18 19:09 349次浏览

期权市场保险策略测算：哪个到期日的合约更好？

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比较测算时的具体操作方法，以不同到期月份的平值认沽期权为例，在每个到期日当天分别展期买入变更后的当月、下月、季月、隔季的平值认沽期权合约。我们讨论了该如何选择合适的行权价对现货进行保险。本文将从水平的角度，即通过比较不同到期日认沽期权构建的保险策略来说明哪个到期日的合约将发挥更好的保险功能，进而介绍如何降低保险成本。为了进一步说明各类行情下不同到期日认沽期权的保险效果，我们以买入50ETF认沽期权的等量保险策略为例，将2017年以... 阅读全文

2023-9-11 18:51 457次浏览