指数基金跟踪误差相关资讯_叩富问财专题

使用中信一级行业分类，本文接着计算基于算法挖掘/机器学习因子体系的单因子RankIC和RankIC_IR值。可以发现，不同行业的最佳因子，无论是按RankIC还是按RankIC_IR,均差异明显。这亦可能是由于不同行业间上市公司本身特质差别较大，将单一因子均匀的应用于全市场选股会具有较大的风险。阅读全文

2023-11-21 09:40 700次浏览

金融工程跟踪周报：市场转暖，规模因子尚可

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本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务体系中，因子预测增强，权益乘数、基本每股收益同比增长率预测能力显著。上周量价体系中，尽管绝大部分因子维持负向选股风格，但选股能力均有不同程度的弱化。其中，规模、贝塔和残差波动率因子表现可圈可点。上周A股弱微震荡中反弹攀升有力，30个中信一级行业超八成上涨。市场触底反弹、逐步转暖，趋势进一步明朗之前，需密切关注组合分散程度的调整。整体仍建议... 阅读全文

2023-10-30 19:40 551次浏览

趋势跟踪交易策略的五种亏损原因及解决之道

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本文来自中衍资讯微信公众号欢迎观看，希望对大家交易有帮助,期货开户，法人公司开户，交易研究，知识分享，策略分享，纪律执行，每日直播讲座，提供优质基础和高端服务，已经帮助众多朋友提升交易水平。欢迎咨询刘经理！！！针对趋势跟踪交易策略，对于交易的亏损或者失败，根据实际操盘经验，主要划分为五种原因：01第一逆市抄底卖顶第一种逆市... 阅读全文

2023-9-11 15:03 613次浏览

金融工程跟踪周报：规模、贝塔因子表现较好

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最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中权益乘数、hist_beta(历史贝塔)、alpha046(反转类)表现最好。单因子在时间序列上的表现：上周A股下行加深，30个中信一级行业中均有不同程度跌幅。上周量价体系中，因子风格全面转负，其中规模和贝塔因子尽管经历由正翻负的转变、但其表现仍是量价体系中较优的前两名；财务体系中，权益乘数因子延续显著预测能力，其他因子预测效果有所增强。中信一级行业的单因子表现：上周无上涨行业；通信跌... 阅读全文

2023-8-15 13:40 433次浏览

量化CTA时序跟踪·中长趋势盈利，能化震荡上行

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摘要目前商品市场波动率处于36.9%年内历史分位点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动-1.3%/0.61%/0.36%，60日反转策略周净值变动-1.2%。从月度表现看，上月趋势>反转。短中长周期趋势月净值变动0.73%/-0.96%/-1.03%，60日反转策略月净值变动0.1%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在农产品板块较好，净值变动-0.2%；在有色板块较差，净值变动-0.6%。中周期趋势在农产品板... 阅读全文

2023-8-14 19:58 541次浏览

“不回调的趋势，不是好趋势！”——关于期货交易的趋势跟踪

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做交易到底努力的方向是什么？我觉得这是一个特别值得思考的问题，为什么这样说，因为他直接影响你的交易理念和生活。大部分进入市场的投资或投机者，本质上都是希望通过交易改变财务现状。说白了也就是挣钱。然而每天看着那些幻化为数字的金钱上上下下，这种对于钱的观念会异化。我自己经过无数次大亏，对于交易的目的有了另外的看法。对于全职交易来说，每天4个小时就是生活的内容之一，并且是很重要的内容。今天挣钱还是亏钱很可能影响我收盘之后的生活节奏。然而... 阅读全文

2023-8-9 13:43 702次浏览

“不回调的趋势，不是好趋势！”——关于期货交易的趋势跟踪

期货止损侠 _期货北京已帮助18万+人好评26万+

2023-8-2 18:04 498次浏览

金融工程周报：跟踪周报-财务因子预测能力增强

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务因子中，财务因子预测能力增强，选股能力最佳的总资产收益率TTM呈现正向选股能力。上周量价体系中，全体因子表现保守、整体风格分化，同时流动性、动量因子全部转为负向风格。上周市场持续下行走跌，在全体因子风格分化、不明朗的大背景下，整体仍保持均衡，不易过高暴露敞口。... 阅读全文

2023-6-26 21:05 698次浏览