金融工程跟踪周报：市场转暖，规模因子尚可
发布时间：2023-10-30 19:40阅读：269
本文回顾了财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现。上周财务体系中，因子预测增强，权益乘数、基本每股收益同比增长率预测能力显著。
上周量价体系中，尽管绝大部分因子维持负向选股风格，但选股能力均有不同程度的弱化。其中，规模、贝塔和残差波动率因子表现可圈可点。上周A股弱微震荡中反弹攀升有力，30个中信一级行业超八成上涨。
市场触底反弹、逐步转暖，趋势进一步明朗之前，需密切关注组合分散程度的调整。整体仍建议保持均衡，不宜过高暴露风险敞口。
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