个股期权保险策略相关资讯_叩富问财专题

权益及期权策略周报（金融期权）：底部震荡，备兑防御

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我们在上周的策略报告中推荐做多跨式。上周市场全面下行，周度沪指收跌1.61%。周度买跨策略表现不佳，平均收益率为-7.85%。上周日度先买跨后备兑，日度策略表现优异，平均收益率为1.51%。阅读全文

2024-1-15 13:20 342次浏览

权益及期权策略周报（金融期权）：日内档位缺失影响

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策略推荐：档位不足时期权情绪指标灵敏度降低对ETF期权，当标的ETF在日内出现大涨或大跌时，期权市场原有的期权档位无法满足平值上下均有4档的规定，虚值认购或虚值认沽端档位日内缺失，导致单侧交易力量出现失衡现象。对期权市场影响有二：1）品种流动性：基于对上证50ETF期权以及沪深300ETF期权的回溯发现，上证50ETF期权档位缺失时，对流动性的影响较小；而沪深300ETF期权流动性部分受到档位制约。2）期权情绪指标灵敏度下降：以偏... 阅读全文

2024-1-8 14:55 555次浏览

权益及期权策略周报（金融期权）：多空博弈，市场分歧度较高

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隐含波动率周度偏强，各品种隐含波动率周度上行约3%左右，且各品种隐波均已来到历史滚动100天的90%分位，但此时市场行情处于高分歧度阶段，做空隐含波动率策略仍需谨慎。近月隐波倒挂，可适当关注隐波期限结构套利机会。阅读全文

2023-10-23 16:10 367次浏览

权益及期权策略周报（股指）：融券新规强化政策看涨期权

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观点：趋势层面维持偏中性态度，约束项来自于不确定性。其一，巴以冲突若升级，强天然气或强化强美元，同时一带一路沿线出口受影响，整体影响偏负面，其二，地产债务尾部风险进入观测期，影响机构增加仓位，其三，信贷数据显示内生融资需求边际弱化，炒作EPS修复的时间延后。故本周建议持有科创50、中证1000，但仓位降至半仓。同时另一信号在于政策看涨期权不断强化，周中汇金入市，周末融券保证金上调。针对后者，我们看法如下，新规直接影响是储备券池的资... 阅读全文

2023-10-16 18:25 302次浏览

权益及期权策略周报（金融期权）：卖权保持耐心，等待进攻时机

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当前市场依旧处于存量博弈阶段，板块轮动较快，在有明确趋势前，期权端可保持耐心，卖出看跌期权增厚收益为主，一旦上行突破，可灵活切换进攻思路。

2023-9-18 17:00 362次浏览

期权单日上涨20倍！一起来了解一下期权常见的交易策略有哪些？

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一、以风险对冲为目的的基本期权策略1.备兑开仓如何构建：持有标的股票，同时卖出该股票的股票认购期权（通常为虚值期权）。组合构建理由：一方面，卖出虚值认购期权，行权价高于标的股票现有的价格，如果认购期权到期行权，投资者可以行权价卖出持有的股票，从而获得股票价差收益（行权价-股票成本价）。另一方面，卖出认购期权可获得一笔权利金收益。最大损失：购买股票的成本-股票认购期权权利金。最大收益：股票认购期权行权价-支付的股票价格+股票认购期权... 阅读全文

2023-7-26 14:37 860次浏览

4月21日商品期权，股票期权交易策略

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欢迎点击头像添加微信在线咨询开户事宜以及技术交流与咨询~股票期权【行情复盘】2021年4月20日，沪深300指数跌0.07%，报5,083.37点；上证50指数跌0.09%，报3510.12.指数短期走势偏弱。短期人民币走强对股市构成支撑。【重要资讯】证监会副主席方星海表示，中国密切关注对冲基金的流入，当局有手段防止资金大进大出。中国将为主要指数提升A股纳入因子并扩大纳入范围进一步创造条件，以吸引更多的外资；4月20日，Wind数... 阅读全文

2021-4-21 09:16 445次浏览