权益及期权策略周报（金融期权）：日内档位缺失影响
发布时间：2024-1-8 14:55阅读：219
策略推荐：档位不足时期权情绪指标灵敏度降低
对ETF期权，当标的ETF在日内出现大涨或大跌时，期权市场原有的期权档位无法满足平值上下均有4档的规定，虚值认购或虚值认沽端档位日内缺失，导致单侧交易力量出现失衡现象。对期权市场影响有二：
1）品种流动性：基于对上证50ETF期权以及沪深300ETF期权的回溯发现，上证50ETF期权档位缺失时，对流动性的影响较小；而沪深300ETF期权流动性部分受到档位制约。
2）期权情绪指标灵敏度下降：以偏度指数和成交额PCR/成交量PCR为例，类比相同涨跌幅环境下交易日对应的情绪指标，发现在上涨和下跌环境中，上述指标相比对照组均有所偏移。
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