蝶式套利相关资讯_叩富问财专题

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在量化交易领域，可转债套利策略因其独特的收益与风险特性而受到投资者的关注。PTRADE作为一款功能强大的量化交易平台，为投资者提供了实现这一策略的高效工具。本文将详细介绍如何在PTRADE上使用可转债套利策略。一、可转债套利策略概述可转债套利策略主要是利用可转债的债券特性和转股特性，在特定市场条件下进行交易以获取收益。具体来说，当可转债的市场价格与其内在价值（基于其债券属性和转股属性计算得出）之间存在较大差异时，投资者可以通过买入... 阅读全文

2024-6-21 13:48 422次浏览

日内转股套利的风险探讨

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日内转股套利，作为一种利用可转债转股条款及市场波动进行低买高卖的投资策略，为投资者提供了获取额外收益的机会。然而，与任何投资活动一样，日内转股套利也伴随着一系列风险。本文将对日内转股套利的主要风险进行探讨，以帮助投资者更好地理解和应对这些风险。一、市场波动风险市场波动是日内转股套利面临的主要风险之一。由于可转债价格和正股价格受到多种因素的影响，如宏观经济形势、公司业绩、市场情绪等，这些因素的变化可能导致可转债价格和正股价格在短时间... 阅读全文

2024-6-13 16:18 504次浏览

如何量化跨境etf套利的盈利能力？

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一、跨境ETF套利的盈利潜力可以通过以下几个方面进行量化：1、套利机会识别：通过实时行情盘口数据，整一套动量估算模型，快速发现ETF的折价率和溢价率，以便捕捉套利机会。2、交易成本考量：在计算套利收益时，需要考虑交易成本，包括佣金、印花税、过户费等。3、风险管理：建立风险管理体系，对潜在风险进行评估和控制，确保套利活动的安全性。4、历史数据回测：利用历史数据对套利策略进行回测，检验策略的有效性和稳健性，避免过度拟合。5、实时监控和... 阅读全文

2024-5-21 16:33 288次浏览

如何跟踪和模拟跨境ETF的套利活动?

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一、如何跟踪和模拟跨境etf套利活动跨境ETF套利活动跟踪和模拟方法主要包括以下几个步骤：1、确定套利空间：首先需要根据ETF的市场价格和基金净值，计算套利空间的大小，评估套利操作的盈利潜力。2、判断ETF价格与净值之间的偏差：通过实时监测ETF的市场价格和净值，判断是否存在套利机会。3、分析影响ETF价格的因素：研究影响ETF价格波动的因素，如市场走势、成分股变化等，以确定套利机会的可靠性和可持续性。4、选择合适的套利策略：根据... 阅读全文

2024-5-21 16:31 385次浏览

如何根据etf的折溢价确定是否进行套利？

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一、如何根据etf的折溢价判断在进行ETF套利时，您需要关注ETF的折溢价情况，即ETF的市场交易价格与其基金份额净值（IOPV）之间的差异。当ETF的市场交易价格高于其基金份额净值时，称为溢价；反之，则为折价。以下是根据ETF折溢价情况进行套利的步骤：1、识别套利机会：密切关注ETF的市场交易价格和基金份额净值，寻找是否存在显著的折溢价情况。当ETF的市场交易价格明显高于其基金份额净值时，存在溢价套利机会；当ETF的市场交易价格... 阅读全文

2024-5-21 16:22 574次浏览

炒可转债的技巧？七大套利技巧

资深吴经理 _股票
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可转债是上市公司为了融资向社会公司所发行的一种债券，投资者可以在二级市场上买卖，其中炒可转债存在以下技巧：可转债分时图买卖技巧：如果可转债价格突破均价曲线，并且站稳，继续向上运行，则说明市场上的多方力量较强势，可转债价格会创新高，投资者可以进行买入操作，同时，当可转债下跌，受到下方均线支撑出现反弹时，也是一个不错的买入信号；而等可转债价格快速拉升之后，出现拐头向下，或者可转债价格再次跌破均价曲线时卖出。投资者还可以根据分时量来进行... 阅读全文

2024-4-23 14:53 2461次浏览

CBOT豆粕下跌油粕套利活跃

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　　生意社04月11日讯　　4月10日，芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕期货收盘下跌，其中基准期约收低1.4%，主要受到油粕套利的压力。

2024-4-11 08:58 123次浏览

今古ETF-ETF套利神器

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大家在关注ETF时经常会看到最新价和IOPV（IOPV是ETF的基金份额参考净值）。因为ETF有两种交易方式：一种是场外交易（ETF申购赎回），价格以IOPV表示；一种是场内交易，和股票一样买卖，以实时价格表示。添加图片注释，不超过140字（可选）当场内交易的最新价格低于净值（IPOV），这种情况下叫做“折价”，反之则为溢价当折价的时候，可以从二级市场，也就是买入ETF，然后再通过申购赎回来赚取其中的差价。... 阅读全文

2024-3-18 16:56 1023次浏览