期货价差交易相关资讯_叩富问财专题

油脂：豆棕价差大幅走强

01上周观点1）菜油2301交易需求定价逻辑，2305交易成本定价逻辑，菜油1-5价差偏向于反套逻辑，1-5价差向350靠近。2）豆油1-5价差回落至500,12月基差报价750。11月豆油维持去库13万吨状态，支撑1-5月间差在400以上运行。1月基差向下空间有限。目前05还是在走南美成本端的逻辑，12月、1月天气左右远月价格。3）棕榈油，马来减产不及预期，马盘棕榈油价格受到阿根廷豆油价格下跌压制。国内棕榈油11月库存继续增加，... 阅读全文

2022-12-13 20:40 703次浏览

玉米&淀粉周报：淀粉回升，价差扩大

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①玉米维持震荡区间。受市场挺价及运费上涨，玉米现货价格依旧维持坚挺，受俄乌局势影响，盘面波动较大，但最终维持区间偏强震荡。②淀粉价格开始回升。当前淀粉现货价格开始回升，由于期货大幅贴水现货，导致当前开始走期现回归逻辑，消费不佳的预期有所改善，且受大宗商品整体上涨影响提振。总结：淀粉与玉米的盘面价差在最近两日从-23快速扩大至-141，预计短期可能进一步扩大。... 阅读全文

2022-11-7 11:20 302次浏览

重点关注淀粉-玉米价差

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【月度博览：玉米与淀粉】重点关注淀粉-玉米价差摘要行情回顾：10月期间淀粉现货稳中有升，而玉米则分化运行，东北产区相对弱势，华北产区与南北方港口则稳中有涨。期价则严重分化，玉米期价上涨之后高位震荡，淀粉持续下跌，带动淀粉-玉米价差大幅收窄。对于玉米而言，第一，10月期间国内玉米期价表现强于我们之前预期，主要原因在美玉米期价持续坚挺，再加上美国内河运输问题带动FOB升贴水大幅上涨，美玉米进口到港成本飙升，使得市场担心南方销区缺乏进口... 阅读全文

2022-11-2 09:18 353次浏览

分析人士：豆菜粕价差走高

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适时把握套利机会受访分析师认为，目前菜粕与豆粕期货2301合约价差偏高，明显有利于菜粕的替代需求，加之乌克兰粮食海运陷入停滞状态可能影响菜粕替代品葵花粕的出口，也将利好菜粕需求。近日，菜粕期货表现偏弱，自高位回落后，价格重心持续下移。10月31日，菜粕期货主力2301合约尾盘小幅反弹，报收于2994元/吨，上涨0.07%。分析人士表示，近期菜粕下跌走势主要受到新作菜籽基本面转向宽松、后期国内进口菜籽增加以及冬季水产饲料需求转淡的影... 阅读全文

2022-10-31 23:44 224次浏览

期权策略之牛熊价差组合

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风险与利润总是相辅相成，在赚取期权交易利润的同时，我们也要管理好相应利润带来的风险。单独买入看涨期权或者看跌期权，能使我们在错误地预测走势时，不至于遭受更多的亏损；单独的卖出看涨期权或者看跌期权，能赚取相应的权利金，但是一旦判断错走势，便会面临更多的损失。如果既想赚取趋势判断的钱，又想免于遭受更多的风险该怎么办呢？海外优秀的期权交易员往往采用牛熊价差策略。尽管比单独的买入（卖出）看涨或者看跌期权复杂，但是牛、熊市价差策略能帮... 阅读全文

2022-8-25 15:13 1544次浏览

如何有效应用“期权牛市价差策略”

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一、基本概念牛市价差策略：指投资者买入较低行权价的认购期权，同时卖出相同数量较高行权价的同月认购期权。买低行权价认购期权+卖高行权价认购期权=牛市价差策略二、应用场景及盈亏分析主要应用场景：温和看涨后市特点：最大盈利、最大亏损均有限1、同样看涨，买认购VS牛市差价：牺牲了上端的收益，降低了做多的成本。2、同样温和看涨，卖认沽VS牛市差价：降低了权利金的收入，锁定了下行风险。三、应用案例解析2020年3月2日早盘，上证50ETF价格... 阅读全文

2021-7-22 10:00 2159次浏览

期权组合策略——牛市价差

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牛市认购期权当你认为一个标的即将小涨，然而手里的资金少，且不远承受太大的风险，这时候你会怎么办？这里举个例子，老王认为一个玉米的价格即将小幅上涨，如果用期权进场的时候就可以选择买进玉米的看涨期权，假设支付了50元的权利金，买入期权的行权价格是3000元。老王又想这价格上涨吧应该也不会超过3200元，于是就卖出一个看涨期权，收取的权利金30元，由于是看涨期权，行权价格更高，权利金应该低于买入期权支付的权利金。这样操作降低了权... 阅读全文

2021-3-15 14:16 1224次浏览