期货价差套利相关资讯_叩富问财专题

重点关注淀粉-玉米价差

【月度博览：玉米与淀粉】重点关注淀粉-玉米价差摘要行情回顾：10月期间淀粉现货稳中有升，而玉米则分化运行，东北产区相对弱势，华北产区与南北方港口则稳中有涨。期价则严重分化，玉米期价上涨之后高位震荡，淀粉持续下跌，带动淀粉-玉米价差大幅收窄。对于玉米而言，第一，10月期间国内玉米期价表现强于我们之前预期，主要原因在美玉米期价持续坚挺，再加上美国内河运输问题带动FOB升贴水大幅上涨，美玉米进口到港成本飙升，使得市场担心南方销区缺乏进口... 阅读全文

2022-11-2 09:18 348次浏览

分析人士：豆菜粕价差走高

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适时把握套利机会受访分析师认为，目前菜粕与豆粕期货2301合约价差偏高，明显有利于菜粕的替代需求，加之乌克兰粮食海运陷入停滞状态可能影响菜粕替代品葵花粕的出口，也将利好菜粕需求。近日，菜粕期货表现偏弱，自高位回落后，价格重心持续下移。10月31日，菜粕期货主力2301合约尾盘小幅反弹，报收于2994元/吨，上涨0.07%。分析人士表示，近期菜粕下跌走势主要受到新作菜籽基本面转向宽松、后期国内进口菜籽增加以及冬季水产饲料需求转淡的影... 阅读全文

2022-10-31 23:44 221次浏览

期权策略之牛熊价差组合

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风险与利润总是相辅相成，在赚取期权交易利润的同时，我们也要管理好相应利润带来的风险。单独买入看涨期权或者看跌期权，能使我们在错误地预测走势时，不至于遭受更多的亏损；单独的卖出看涨期权或者看跌期权，能赚取相应的权利金，但是一旦判断错走势，便会面临更多的损失。如果既想赚取趋势判断的钱，又想免于遭受更多的风险该怎么办呢？海外优秀的期权交易员往往采用牛熊价差策略。尽管比单独的买入（卖出）看涨或者看跌期权复杂，但是牛、熊市价差策略能帮... 阅读全文

2022-8-25 15:13 1536次浏览

如何有效应用“期权牛市价差策略”

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一、基本概念牛市价差策略：指投资者买入较低行权价的认购期权，同时卖出相同数量较高行权价的同月认购期权。买低行权价认购期权+卖高行权价认购期权=牛市价差策略二、应用场景及盈亏分析主要应用场景：温和看涨后市特点：最大盈利、最大亏损均有限1、同样看涨，买认购VS牛市差价：牺牲了上端的收益，降低了做多的成本。2、同样温和看涨，卖认沽VS牛市差价：降低了权利金的收入，锁定了下行风险。三、应用案例解析2020年3月2日早盘，上证50ETF价格... 阅读全文

2021-7-22 10:00 2149次浏览

期权组合策略——牛市价差

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牛市认购期权当你认为一个标的即将小涨，然而手里的资金少，且不远承受太大的风险，这时候你会怎么办？这里举个例子，老王认为一个玉米的价格即将小幅上涨，如果用期权进场的时候就可以选择买进玉米的看涨期权，假设支付了50元的权利金，买入期权的行权价格是3000元。老王又想这价格上涨吧应该也不会超过3200元，于是就卖出一个看涨期权，收取的权利金30元，由于是看涨期权，行权价格更高，权利金应该低于买入期权支付的权利金。这样操作降低了权... 阅读全文

2021-3-15 14:16 1210次浏览

期权组合策略——熊市价差

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老王认为玉米的价格在未来一段时间会小幅下跌，于是花50元在3000元左右的价格买入一个看跌期权，但是老王认为就算玉米价格下跌，在2600左右会有一个支撑，即价格不会跌到2600以下，于是可以又卖出一个2600元的看跌期权，收获权利金30元，这样就可以节省20元的权利金支出，但是价格低于2600元的部分收益不能拿到。这样的操作我们称之为熊市价差，由于以上举的例子是由看跌期权构成的，于是被叫做熊市认沽价差，根据下图呢我们可以大致得出熊... 阅读全文

2021-3-15 14:15 1186次浏览

怎么看期现价差的合理和不合理！

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期现价差的合理与不合理，越是临近交割，会越发明朗。比如RB2001，今天收盘基差仍在460元/吨，那么矛盾就来了。空头认为现货会如期向期货靠拢，以下跌形式完成期现回归；多头认为，这成本这库存你凭什么觉得必须现货下跌来收基差呢？最终是341万手的持仓纠结在那里，在基本面没有足够明晰的情况下，会体现出一定的盘面搏奕。也许后面就是一个道理了，多头说，你交得出货不？空头说，你敢持货不？图片我们再来看能化，比如PP，现货松动中但基差仍旧很大... 阅读全文

2021-3-2 22:32 749次浏览