国债期货怎么交易相关资讯_叩富问财专题

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通过国债期货市场来规避现货市场的价格风险，可以采取以下几种操作：套期保值：利用国债期货和现货市场的价格联动关系，通过在两个市场进行相反的操作来达到规避价格风险的目的。例如，当预计国债价格上涨时，可以在现货市场买入国债，同时在期货市场卖出相应的国债期货合约，以锁定未来收益。动态对冲：根据市场走势和风险偏好，动态调整期货和现货市场的持仓比例，以实现风险和收益的平衡。例如，当国债价格上涨时，可以适当增加期货市场的空头持仓，以对冲现货市场... 阅读全文

2024-2-22 10:30 447次浏览

国债期货日报：LPR长端大幅调整

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2024-2-20 18:40 289次浏览

国债期货：关注LPR公布，股债“开门红”

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2月19日，龙年首个交易日，股债喜迎开门红，资金面宽松叠加LPR调降预期驱动国债期货市场早盘低开后全天震荡上行收涨。此前MLF维持利率不变超额续作或反映1Y期LPR调降预期落空，但市场仍保有预期认为5YLPR具有调降空间，利好宽信用落地的同时，有望提振房地产行业复苏。目前龙年初始多重利好有望抬升市场信心，经济复苏步伐稳中求进。短期随着2月LPR揭晓，债市或迎来回落调整，但考虑到年内仍具有政策释放空间，且经济数据仍处“真... 阅读全文

2024-2-20 09:32 288次浏览

国债期货：盘后曲线走陡，利率中枢宽幅震荡

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2月7日，国债期货今日低开高走，早盘兑现昨日盘后利率中枢上行空间后日内震荡拉升收复部分跌幅。目前国债期货市场多头力量进一步呈现回落，叠加移仓换月影响，部分空头配置资金今日开启换仓使得期债价格上行承压。现券买入强势引领期货价格上行或由于长假期间海外风险因素驱动避险情绪升温，基差上行则反映国债期货多头部分获利了结离场。今日分机构类型净持仓走势反映以私募为主的国债期货市场多头力量进一步回落，盘后利率中枢下行空间或通过明日早盘价格高开兑现... 阅读全文

2024-2-8 10:21 478次浏览

国债期货：利率中枢快速回升，信心回升仍需观望

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2月6日，国债期货小幅低开，盘中随着权益市场拉升影响，震荡下行；午后快速下探，大幅收跌。今日权益市场政策“组合拳”释放带动市场信心回升，国债期货受“股债跷跷板”影响回落调整。叠加此前“降息”预期驱动利率中枢快速下行触底后进一步下探空间有限，今日随着回落预期提前兑现部分快速回吐，长端、超长端国债收益率日内上行6BP以上。分机构类型净持仓反映私募类型机构净持仓快速... 阅读全文

2024-2-7 09:16 277次浏览

国债期货月报：债市利率快速下行，灵活调整顺势而为

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在以上背景下，2月10年期国债收益率或将延续震荡态势，目标位或在2.40-2.55%区间震荡，目前10年期国债收益率在2.42%一线。操作上，我们继续维持看多思路，但在当前点位下回落风险较大，建议谨慎观望。后续应灵活调整久期，顺势而为。长端利率上，如果将MLF作为重要的参考指标，在2月不降息的情况下，2.45%之下10年国债下行空间较为有限。短期内不排除有小幅调整的可能性，但降息预期仍存，逢调整或可逐步配置。若降准后资金面转松、分层缓解，中短端利率有望小幅回落。... 阅读全文

2024-2-2 17:11 466次浏览

30年国债期货主连快速拉升，抹去此前跌幅

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30年国债期货主连快速拉升，抹去此前跌幅，现报105.22。

2024-2-2 14:24 283次浏览

国债期货：股弱债强延续，利率中枢触底震荡

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跨期价差方面，03-06价差持续收敛至低位，目前随着期债价格触顶回落调整，多头力量转弱或获利了结离场，主导移仓换月可能性下降，关注跨期价差走阔套利机会。IRR和基差方面，目前多基差空间部分兑现，维持推荐正套配置规避回落风险。跨品种配置方面，受政策释放刺激将由平转陡，关注做陡套利机会，警惕T、TL超涨回调的曲线熊陡变化走势。经权重调整后国债期货多因子模型信号维持看多，量价反映目前多头格局仍未转向。警惕多头冲高获利了结，当前点位回落风... 阅读全文

2024-1-30 10:20 427次浏览