期货套利有什么风险？相关资讯_叩富问财专题

在股指交易市场中有一种交易技巧叫做套利，利用套利组合策略能够有效地帮助投资者规避市场风险。也有一种投资策略叫做套期保值，例如沪深300股指期货，沪深300股指期货的套期保值为股票现货市场的投资者提供了转移风险的工具。那么套利交易是什么呢?套利交易源自相关标的间的定价失效，其不仅能纠正过度投机所造成的市场无效性，而且能锁定无风险的收益，是一种风险转嫁与价格修正的市场机制。股指交易市场中的套利交易优缺点有以下：优点 1、更低的波动... 阅读全文

2019-1-16 11:10 1194次浏览

跨期套利的四大核心逻辑

弘业期货-徐陈 _期货
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期货手续，期货开户，期货咨询，弘业期货开户专员联系方式：18912929558(微信)跨期合约的核心矛盾任何一个期货合约从最初上市到最终进入交割月，在不同的时间段内，其主要矛盾是不同的，或者说驱动逻辑是不同的。因此，我们需要对将不同月份的合约进行区别对待，根据其距离交割月的远近，选择不同的交易逻辑。合约期限的理解对于期货合约的划分，需要一定的交易经验，据我个人观察和总结，我把一个期货合约距离交割月的远近分为三个主要阶段：远期合约、... 阅读全文

2018-10-30 14:22 976次浏览

套保加类套利展期

资深-于经理 _股票
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套保加类套利展期套保加类套利展期是指利用当月合约和下月合约价差的均值回复特性，类似对价差进行高卖低卖，在套保的同时，赚取价差。我们对IF1008和IF1007合约之间的60分钟价差进行分析。在2010年6月22日至7月8日间55个60分钟价差进行统计分析，得到此价差是平稳的白噪声序列。平均值为16.67... 阅读全文

2018-1-16 16:32 1039次浏览

套保加类套利展期

资深-于经理 _股票
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2018-1-11 10:39 1040次浏览

近远月合约间可正向套利

陆经理 _股票
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国际市场的长期供需格局与国内市场一致，长期来看，疲软的国际市场无力提振国内市场；短期看，当国际糖价超过15美分/磅，配额外进口糖利润所剩无几，原糖出口将受挫，进而拖累国内市场。所以说，不论长期还是短期，对于国内市场而言，国际市场都是利空因素。2017/2018榨季处于增产周期和抛储周期中。当前，生产持... 阅读全文

2017-12-23 20:50 1118次浏览