套保加类套利展期
发布时间：2018-1-11 10:39阅读：1069
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套保加类套利展期
套保加类套利展期是指利用当月合约和下月合约价差的均值回复特性，类似对价差进行高卖低卖，在套保的同时，赚取价差。
我们对IF1008和IF1007合约之间的60分钟价差进行分析。在2010年6月22日至7月8日间55个60分钟价差进行统计分析，得到此价差是平稳的白噪声序列。
平均值为16.67点，标准差为11.60点。根据统计套利原理，最佳交易区间为，即价差小于等于7.97时用当月合约套保，价差大于等于25.37时用下月合约套保。
1.套利同样存在风险。套利不是“无风险”的，只是相对于单边投机来说其风险是有限的，因而在进行套利交易时一定要设置相应的止损。
2.套利适合于振荡行情。在出现极端行情或者单边行情的情况下，套利的风险是很大的，并且相应的收益率较低。
3.不同的套利形式，套利风险也不同。从上述4种套利形式的风险比较来看，风险由小到大依次为：跨期套利、期现套利、跨品种套利和跨市场套利。
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