跨期套利相关资讯_叩富问财专题

　　套利月报——　　化工　　东证化工套利观察（7月）　　★7月化工板块市场走势浅析　　7月以来，能源端波动加剧。国内动力煤价格在矿端政策扰动和持续高温天气利好需求的背景下，出现了持续的上涨，秦皇岛5500卡动力煤价格从7月初的615元/吨一路上涨至650元/吨以上。而国际原油价格则相对平稳。在此背景下，化工呈现出煤强油弱的特点，尤其是低估值的玻璃、纯碱和PVC涨幅较为可观。　　7月化工库存多数出现累积或持平。其中烧碱、PVC和EB... 阅读全文

2025-8-11 10:03 101次浏览

【套利月报】东证化工套利观察（6月）

同花顺期货 _期货
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　　套利月报——　　化工　　东证化工套利观察（6月）　　★6月化工板块市场走势浅析　　6月以来，能源端大幅波动。受伊以冲突的影响，国际原油价格剧烈波动，先是从65美元/桶快速飙升至接近80美元/桶，随后又大幅回落至67美元/桶；国内动力煤价格在经历了前期的持续下滑后终于在夏季高温天迎来了企稳。同期，化工整体走势基本跟随原油大幅波动。　　6月化工库存涨跌互现。其中PTA、烧碱、PVC、短纤和EG去库较为明显，瓶片和尿素累库相对明显。... 阅读全文

2025-7-9 09:59 332次浏览

正向套利和反向套利的定义分别是什么？

资深贺经理 _期货
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在期货投资研究报告中，经常会提到不同月份合约之间的套利策略，其中包括“正套”和“反套”。这些术语描述了利用近月和远月合约之间价格差异进行交易的方法。近月合约指的是距离当前日期最近的期货合约，而远月合约则是距离当前日期最远的期货合约。例如，在比较玻璃2205与玻璃2209时，前者被视为近月合约，后者为远月合约；而在对比玻璃2209与玻璃2301时，前者成为近月合约，后者变为远月合约。正... 阅读全文

2025-4-18 14:18 512次浏览

国债期货跨期价差的影响因子初探

同花顺期货 _期货
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　　本文主要从跨期价差的定价公式出发，推导跨期价差的核心影响因子，同时结合历史数据的回测结果，得出各因子对于跨期价差的传导机制，为中长期跨期价差走势的预判提供理论和实证基础。　　[定价模型]　　首先，我们从期债的定价公式拆解跨期价差（以10年期国债T为例），定义跨期价差为当季与次季合约之差。因此，它的公式直接由国债期货的理论定价模型推导可得出：　　假设当季和次季合约的CTD券相同即P1-P2=0，并假设CF=1，则：　　其次，考虑... 阅读全文

2023-7-31 07:32 1216次浏览

月度策略报告：需求逐渐回暖，关注跨期反套

同花顺期货 _期货
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　　行情展望及投资策略：整体来看，预计2023年2月锌价将宽幅震荡，预期沪锌运行区间22,600-25,000元/吨；远期矿端预期偏紧，叠加乐观预期支撑锌价，投资者可适当进行跨期反套。阅读全文

2023-2-6 18:40 252次浏览

个股期权术语跨期价差策略

首席刘经理 _股票
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跨期价差策略（CalendarSpread），指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。

2017-9-19 15:57 670次浏览

个股期权术语之跨期价差策略

首席刘经理 _股票
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跨期价差策略（CalendarSpread），指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。

2017-9-19 15:57 506次浏览

证监会定义“恶意做空”：跨期现、市场操纵

封小希 _股票
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什么是恶意做空?面对这一问题，证监会新闻发言人邓舸表示，恶意做空主要是指市场操纵行为，比如跨期现、市场操纵。7月9日上午，公安部副部长孟庆丰带队到证监会，会同证监会排查近期恶意卖空股票与股指的线索。当日，有消息称，证监会、公安部在对近期恶意做空线索进行排查后，立即进场对8日涉嫌恶意做空大盘的十余家机构和... 阅读全文

2015-7-11 12:36 724次浏览