跨期套利相关资讯_叩富问财专题

ETF风险对冲与套利的主要风险有哪些？

期货邱经理 _期货
成都已帮助2251人好评153

ETF风险对冲与套利的主要风险包括，市场流动性风险、对冲有效性不足的风险、ETF申购赎回清单的错误风险以及ETF现金替代模式的成本不确定风险。

2019-11-14 13:54 1629次浏览

ETF风险对冲与套利的主要模式包括哪些？

期货邱经理 _期货
成都已帮助2251人好评153

ETF风险对冲与套利的主要模式包括，“T+0”套利策略、公司事件引发的套利策略、ETF产品之间的组合套利策略、ETF期现套利与高频交易策略与基于融资融券的交易策略。阅读全文

2019-11-14 13:54 610次浏览

如何捕捉短线无风险套利机会

李高级经理 _期货
北京已帮助742人好评46

对于短线投资者来说，一般最注重个股量价情况及技术指标，往往视场中资金流向、买卖力道而决定进退。其实，在个股连续不断的短线波动中，市场也经常为投资者提供一种基本面突变与股价的短期背离的套利机会，如果运用得巧妙的话，获利的机会也相当大，而风险则往往低于根据技术指标来行动。　　我们不妨以的济南百货为例来略作分析。公司受商业行业的整体性不景气影响，经营举步维坚，但是，该股在2000年却是一只大牛股，涨幅极其巨大，5月份，公司公布华建电子... 阅读全文

2019-10-29 11:22 612次浏览

2019年国庆节国债逆回购套利攻略

耿经理 _股票
阿拉尔已帮助2.8万+人好评7355

般来说，国债逆回购在一年中，月末、季末、年中、年末时回购利率飙升的可能性非常大，聪明的投资者不妨抓住这个低风险机会，尝试薅一把羊毛。逆回购的安全性非常高，安全度等同于国债。根据最新的国债逆回购的交易规则，一般来说周四做一天期国债逆回购，可以拿到三天利息，但是资金周五就可以继续使用。由于2019年国庆节前最后一周只有1个交易日，所以套利方法和平时略有不同，具体如下。2019年国庆节节前最后一周，只有一个交易日就是9月30日下周一，所... 阅读全文

2019-9-24 14:02 1519次浏览

股民朋友需要知道的炒股利器——套利原理

三阳经理 _股票
重庆已帮助2.2万+人好评393

套利原理套利思维与交易系统的不同之处在于，一个是同时点上的盈亏对冲；一个是不同时点上的盈亏对冲。——金融帝国在学习期货从业资格考试的过程中，我被动的必须学习很多关于套利的知识。套利的方法很多，包括跨期套利、蝶式套利、跨市套利、跨商品套利、期权套利等等。套利可以设计出很多的模型，似乎对于交易而言只有套利完全具有科学的色彩。在学习的过程中，我发现套利思维有一个明显的可取之处。能够影响市场未来走势的因素有无穷无尽，而我们又不可能完全了... 阅读全文

2019-8-7 13:36 465次浏览

实际案例分析铜期货跨月套利操作说明

财经-小李 _期货
成都已帮助449人好评127

一、无风险跨月套利原理在期货市场中，期货的价格高于现货的价格，远期合约的价格高于近期合约的价格，这种情况叫"期货升水"，亦称为正向市场。在期货市场内，有些稳健的投资者常利用合约的升水进行差价交易。具体做法是：买入一定数量的现货合约或近期合约，同时卖出数量相当的远期合约，通过交割对冲或差价减小下的虚盘对冲，获取除相应成本之外的稳定收益。理论上这种利用合约升水的套利行为属"牛势跨期套利... 阅读全文

2019-6-26 10:39 1829次浏览

不同交割月合约价差将扩大可做买进套利

财经-小李 _期货
成都已帮助449人好评127

如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大(Widen)时，则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”，我们称这种套利为买进套利(Buy Spread)。如果价差变动方向与套利者的预期相同，则套利者就会通过同时将两条“腿”平仓来获利。由于价格较高一边的涨幅大于价格较低一边的涨幅，价差是扩大的，进行买进套利会使所买入的价格较高一边的... 阅读全文

2019-6-24 13:38 913次浏览