期权交易四种基本策略相关资讯_叩富问财专题

玉涛经理 _期货
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比较测算时的具体操作方法，以不同到期月份的平值认沽期权为例，在每个到期日当天分别展期买入变更后的当月、下月、季月、隔季的平值认沽期权合约。我们讨论了该如何选择合适的行权价对现货进行保险。本文将从水平的角度，即通过比较不同到期日认沽期权构建的保险策略来说明哪个到期日的合约将发挥更好的保险功能，进而介绍如何降低保险成本。为了进一步说明各类行情下不同到期日认沽期权的保险效果，我们以买入50ETF认沽期权的等量保险策略为例，将2017年以... 阅读全文

2023-9-11 18:51 485次浏览

股票股指期权：上行降波，可考虑备兑策略。

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【观点及建议】上行降波，可考虑备兑策略。

2023-9-5 11:00 281次浏览

期权市场中的保险策略，如何选择合适的行权价？

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2023-9-1 18:48 561次浏览

金融期权日报：可卖出虚值认沽策略

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受到周末股市利好政策的刺激，今日各股指均大幅高开5%以上,但随后全天高开低走,涨幅显著回落。股指大幅高开提升了资金的短线了结意愿，加上今日北向资金净卖出82.48亿元，股指高位回落则加剧了市场的观望氛围。目前新发股票基金份额位于历年低位，融资资金余额持续走低,近期北向资金也呈现净流出的状态，流入股市的增量资金仍有限，股市以资金存量博弈为主，较难形成向上的合力。目前国内宏观经济面临需求下行的压力，股票业绩预期承压，市场信心不足，本轮... 阅读全文

2023-8-28 19:26 454次浏览

股票股指期权：下行升波，可考虑熊市看跌策略。

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【观点及建议】下行升波，可考虑熊市看跌策略。

2023-7-20 15:36 337次浏览

股票股指期权：上涨降波，可考虑备兑策略。

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【观点及建议】上涨降波，可考虑备兑策略。

2023-7-14 18:35 301次浏览

股票股指期权：上行降波，可考虑备兑策略。

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【观点及建议】上行降波，可考虑备兑策略。

2023-7-5 10:15 375次浏览

权益策略周报（期权）：上周末日轮博弈回顾

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期权方面，节后首周标的表现整体偏弱。节后首日部分标的调整，波动率相应提升，期权市场成交量活跃，多数情绪指标均反馈期权市场抄底意愿强烈，翌日市场如期反弹，随后各项情绪指标转向中性，周内波动率走出持续降波趋势。从隐含波动率曲面和偏度指数结合来看，目前期权市场短期对上证50和科创50较为乐观，短线的波动率策略或牛市价差策略均可考虑。结合周度回测结果来看，我们更加建议多考虑日内机会，减少资金回撤，同时有效控制隔夜波动率风险。... 阅读全文

2023-7-3 19:55 452次浏览