期权末日轮具体是哪几天？

期权末日轮通常指期权合约临近到期的最后1-3个交易日，也有观点认为特指到期日当天。在这期间，期权的时间价值快速衰减，加上标的资产价格剧烈波动，会导致期权价格出现极端波动。比如，虚值期权可能因时间...

专业李经理 101

末日轮为什么要杀期权？背后的逻辑是什么？

末日轮是指期权合约临近到期的阶段。“杀期权”其实是因为临近到期，期权价值受时间价值损耗和标的资产价格波动影响巨大。时间价值会随到期日临近加速衰减，如果标的资产价格没往有利方向变动，期权就会快速贬...

专业李经理 132

期权末日轮三天策略，如何制定与执行？可以盘中指导吗

痛点共情+结论你是不是也遇到过这种情况：期权到期前三天波动剧烈，既想抓住末日轮的高收益，又怕被波动“收割”？别急，我11年实战总结的“三天攻守策略”专治这种纠结——既能吃到大肉，又能守住利润底线...

专业李经理 101

期权末日轮双买策略，真的不会亏吗？可以盘中联系吗

期权末日轮双买策略看似稳妥，但实际暗藏风险！很多朋友以为同时买入认购和认沽就能稳赚，结果往往两头亏损。别急，我来拆解这个陷阱。末日轮双买策略的核心在于波动率爆发。但现实中常遇到两种尴尬：一是波动...

专业李经理 83

上周市场回顾 期权策略20190121

    上周上证 50 指数周线涨幅为 2.67%，全周指数稳步上行，周二和周五均出现了 2%左右的拉升。指数目前已经暂时走出了下行区间，突破压力比预想中走势更加顺利。目前短期仍然具备上升动力，本月 23 号为 1 月合约的交割日，届时注意行情波动引起的 gamma 风险，因为指数已经处于了一个可上可下的敏感位置。波动率在目前位置上也有可能短期见底，再次随着市场震荡还是回升，可以考虑做多波动率的策略来埋伏下周的市场，或者选择在行权日博取 gamma 收益。 策略建议     1 月 18 日 5...

雨经理 400

理性看待期权末日轮行情

　处于末日轮的深度虚值期权，实现虚值到实值的概率非常低，隐含着较高的赔率。概率与赔率如同跷跷板一般，分立两头，此消彼长。 　　随着2015年2月第一只场内金融期权—50ETF期权登陆上交所，到2017年4月白糖和豆粕期权分别在郑商所与大商所上市，以及近期铜、棉花、天然橡胶等期权的相继上市，期权这一衍生工具逐步被国内的投资者熟知。 　　2019年2月25日，50ETF期权合约在一个交易日内大涨接近200倍，期权再度被投资者热议。那么期权究竟是投资者短期通向财富自由的圣杯，还是一个深不见底的亏...

刘经理 724