基金波动率相关资讯_叩富问财专题

场内固定期权策略跟踪方面。海外金融风险冲击消散，商品市场波动率冲高回落，组合卖出跨式策略收益率探底回升，备兑策略收益率回升，反映出降波和时间价值流逝带来的收益。年初至上周五收益率最高的是豆粕备兑看跌策略，为7.3%，收益率最低的是锌买入跨式策略，为-5.8%。场内商品期权隐含波动率方面。海外金融风险缓解，上周商品波动率整体冲高回落，但中枢较之前有所抬升，预计波动率此次为脉冲式上升，后期将会逐步回落。PTA期权当前历史波动率分位数最... 阅读全文

2023-3-28 08:25 324次浏览

商品期权周报：波动率节前升节后降，关注锌熊市价差策略

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商品期权周报包含四部分内容，第一部分是自上而下的场内外期权策略推荐，第二部分是场内固定期权策略跟踪，第三部分是场内商品期权隐含波动率跟踪，第四部是场内期权流动性概况。阅读全文

2023-2-1 16:20 430次浏览

商品期权周报：波动率节前升节后降，关注铜备兑看涨策略

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2023-1-31 09:10 445次浏览

信用债提示|收益率窄幅波动，信用利差大幅走阔3-5个bp

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各期限信用债收益率窄幅波动，走势不及利率债，信用利差大幅走阔3-5个基点，Wind数据显示，前一日银行间及交易所信用债（企业债、公司债、中票、短融、定向工具）共成交1218只，总成交金额1074.17亿元。其中355只信用债上涨，84只信用债持平，720只信用债下跌。地产债多数下跌，远洋集团债券集体遭抛售，“22远洋控股PPN001”跌40%，“20金科03”跌超38%，&ldquo... 阅读全文

2022-8-31 22:30 302次浏览

【股票期权及股指期权半年报】大盘估值修复期权波动率加大

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2022年上半年，指数大幅波动，波动率走高，上证50新低后大幅反弹，出现V形走势。截至6月30日，上证50指数上半年跌7.1%，沪深300指数跌9.59%，在3800点附近企稳。从基本面看，国内疫情进入尾声，对于经济影响逐渐减弱，人民币贬值难以持续，有望重新进入升值趋势，政策面维护市场稳定意图明显，政策底部得到夯实,北向持续流入利好指数；央行对于货币政策维持较为宽松的格局。不过股市估值回到偏高区间利空股市。海外方面，全球宏观面具有... 阅读全文

2022-7-29 09:10 294次浏览

【股指期权及ETF期权年报】指数回归估值中枢把握波动率交易机会

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2021年的股市行情受到不确定因素扰动较大，虽然资金面较为宽松，但人民币升值预期、指数高估值以及中国经济增长“前高后低”、房地产企业债务问题等多重因素对指数走势构成影响。指数全年呈现震荡偏弱的格局。从估值上看，2021年年初，不管是上证50指数还是沪深300指数，估值水平均达到历史性高位，价值投资属性较弱，投机属性强，高估值限制了指数走强。除了估值以外，人民币汇率波动对于股市指数影响亦较大。人民币对美元全年... 阅读全文

2022-1-6 09:38 435次浏览

英镑当前不宜抄底波动率升高利好期权买方巢湖炒原油期货

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2020-6-1 14:05 724次浏览