商品期权周报:波动率节前升节后降,关注锌熊市价差策略
发布时间:2023-2-1 16:20阅读:456
商品期权周报包含四部分内容,第一部分是自上而下的场内外期权策略推荐,第二部分是场内固定期权策略跟踪,第三部分是场内商品期权隐含波动率跟踪,第四部是场内期权流动性概况。
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熊市价差期权策略的原理是什么?
与牛市价差期权策略相反,通过买入一份较高行权价的看跌期权,同时卖出一份相同到期日、较低行权价的看跌期权来构建。在标的资产价格下跌时盈利,最大盈利为净权利金,最大亏损为两个行权价之差减去净权利金。
熊市价差策略在期权交易中如何应用?
预期市场下跌,买入较高行权价看跌期权,卖出较低行权价看跌期权。限制了收益和损失,适用于中度看跌行情。
什么是熊市价差策略?熊市价差策略的交易目的是什么?
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熊市价差策略是指利用两个期权构造出在股价适度下跌时可以获利,且损失
有限、收益有限的策略;当投资者对行情适度看跌时,可运用此策略。
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