跨式套利相关资讯_叩富问财专题

跨品种套利中，还有一类品种更具特殊性。比如，豆油、豆粕和大豆，燃料油、汽油、航空油和石油。其特殊性在于前者是后者的加工制成品，或者说，后者是前者的原材料。不难想到，在原材料和其产成品的价格之间，应该具有很高的相关性。如果在这些原材料品种与其制成品之间进行套利交易，就称为商品产品套利（CommodityProductSpread）。显然，商品产品套利也是属于跨品种套利内容。商品产品间价格的正常关系应该是绝大部分加工商能够获得正常... 阅读全文

2022-1-26 10:48 231次浏览

套利空间形成以及消失的原理有哪些

彭经理 _股票
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对于分级基金来说掌握相对应的股票基础知识分级基金很有必要，之所以能够如此平衡的共存在一起是因为其一共有三种力量相互平衡而形成的，主要包含着投资次级类份额的风险偏好者、投资优先类份额的风险厌恶者以及最后的套利者。这三种力量彼此相互达到一个平衡的状态时，分级的基金净值与这现值两者的差价小于交易所需要的费用。而就在当时风险的偏好者对优先的类份额的需求突然大幅度的增加或者说是大幅度的减少的时候，这就打破了之前的均衡状态，也就是出现了所... 阅读全文

2022-1-25 11:48 710次浏览

跨市套利（IntermarketSpread）

期货胡经理 _期货
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在期货市场上，许多交易所都交易相同或相似的期货商品，例如，在美国有多家交易所交易小麦，芝加哥期货交易所、大连商品交易所都进行大豆期货交易，伦敦金属交易所、上海期货交易所和纽约商业交易所都进行铜、铝等有色金属交易，等等。跨市套利（IntermarketSpread）就是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期未来遇有利时机分别在两个交易所对冲在手的合约获... 阅读全文

2022-1-24 09:57 636次浏览

如何设计波动率套利策略？

资深期货投顾 _期货
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以白糖期权为例，我们可以如何运用波动率设计期权套利策略？为了更好地进行比较研究，我们设计了三个模型进行波动率套利交易。为了进一步解释产品设计的交易策略，我们每种策略都分成开仓、平仓、每日对冲三部分进行详细解释。模型1是不进行任何过滤的波动率套利策略，该模型是比较基准；模型2是只在主力期权合约剩余30个日历日时进行波动率交易，这是测试时间对于波动率策略的影响；模型3是只在波动率较高的时候进行波动率交易，波动率较低的时候进行平仓，这是... 阅读全文

2021-3-15 20:25 374次浏览

干货|跨期套利运用简谈

资深期货投顾 _期货
北京已帮助3.5万+人好评2380

跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品不同交割月份之间正常价格差距，在不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易头寸，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。 1做好跨期套利交易，首先要明白同商品合约间价差因何产生波动和回归。主要包括以下波动因素：一、供应因素由于工业品产能投放进度和农产品的不同作物年度供应松紧导致近远期价差变动。如典型的牛市升水和熊市贴水排列。二、资金因素资金对目标合约的集中偏好会导致价差出现波动，如移... 阅读全文

2021-2-27 17:04 719次浏览

如何利用市场情绪套利

尹经理 _股票
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股票市场大概是最能反应人类情绪的地方。看过一些游资的操作总结，觉得还是有一些收获。试着把他们的一些观点，结合我自己的体会，理一理。基础逻辑：短期的市场情绪是有规律可循的，长期是无法预料；揣摩市场情绪，进而判断风险和收益的比较，来指导操作。市场情绪如果量化，分解?1.成交量来看？养家的原话是：短线好手仓位的高低通常会与市场整体交易量呈现一定的正相关性。理解：一个活跃的市场，量能需要达到相对高一点的水平，如同3，4月份转债市场交易额从... 阅读全文

2020-10-30 15:32 343次浏览

套利盘落空，期权爆仓风险

资深潇经理 _股票
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股票、两融、期货、期权、量化交易低佣开户、服务专业、两融利率量大5.88%债券包销（承销费低）、IPO、债券融资、定增、股票质押、投顾服务等全牌照券商业务详情请咨询：13628040136 薇心：13628040136 大跌，再度成为美股迭创新高后的“归宿”。截至9月4日凌晨美股收盘时，道琼斯指数、纳斯达克、标普500指数分别大跌2.78%、4.96%与3.51%，创下6月以来的最大单日跌幅。与此对... 阅读全文

2020-9-7 13:57 594次浏览