ETF折溢价套利策略是什么？
发布时间：2023-8-23 16:33阅读：670
问一问ETF折溢价套利策略：
折价套利（反向套利）：当ETF市价小于净值时，买入ETF，赎回ETF得到一篮子股票，然后卖出一篮子股票。
溢价套利（正向套利）：当ETF市价大于净值时，买入一篮子股票，申购ETF份额，然后卖出ETF。
瞬间日内套利门槛较高，资金需要百万元以上，还要考虑相关手续费、停牌股票和冲击成本等因素，故一般为专业能力较强的投资者所采用的策略。
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