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来自：期货

天勤量化支持AI策略根据商品期货跨品种价差波动率调整对冲策略吗？
天勤量化全面支持该功能，通过“跨品种价差波动率-对冲策略联动模块”实现精准调整，核心功能有三。一是波动率阈值划分，AI计算天勤数据中跨品种价差（如螺纹钢与热卷）的波动率，当波动率从10...

1个回答 1次浏览 2025-08-14 17:35 极速回答

来自：股票

股票量化投资策略的风险控制措施有哪些呢？如何在追求收益的同时有效地控制风险呢？
股票量化投资策略的风险控制措施主要包括以下几点：-**合理设置止损和止盈**：通过设定特定的价格点位，当股票价格达到止损位时及时卖出，以限制损失；当达到止盈位时则获利了结，确保收益。-...

1个回答 1次浏览 2025-04-22 11:26 极速回答

来自：股票、股票开户

量化开户，低费率平台的策略Sortino比率表现好不好？
Sortino比率衡量的是策略在承担下行风险时获取收益的能力。低费率平台的Sortino比率表现不能一概而论。一方面，低费率能降低交易成本，在一定程度上对策略收益有积极影响，可能提升S...

1个回答 1次浏览 2025-10-01 15:39 极速回答

来自：股票、股票开户

量化交易开户平台，策略信息比率和成本效益分析？
量化交易开户平台里，策略信息比率很重要。它衡量的是策略承担单位主动风险所获得的超过基准的超额收益。比率越高，说明策略在承担同样风险时，能获得更多的超额收益，也就意味着策略的有效性可能更...

1个回答 1次浏览 2025-09-19 13:49 极速回答

来自：股票

股票量化交易中，如何筛选出具有高夏普比率的量化策略？
筛选具有高夏普比率的量化策略，你可以从下面几个方面着手：首先，对历史数据进行回测，运用股票过去的交易数据来检验量化策略，计算出它的夏普比率，一般夏普比率越高，在同等风险下策略获得的回报...

1个回答 1次浏览 2025-05-12 11:20 极速回答

来自：期货

如何在期货策略中利用夏普比率提高投资决策质量？
您好，在期货策略中利用夏普比率可以显著提高投资决策的质量。夏普比率通过衡量策略的风险调整后收益，帮助投资者更好地评估策略的表现和稳定性。在国内期货市场中，投资者可以通过以下几个方面来利...

1个回答 1次浏览 2024-05-20 13:59 极速回答

来自：期货

在期货策略中，如何用夏普比率评估不同时间段的表现？
您好，在期货策略中，通过夏普比率评估不同时间段的表现，可以帮助投资者了解策略在不同市场条件下的稳定性和适应性。夏普比率是衡量风险调整后收益的关键指标，通过对不同时间段的夏普比率进行分析...

1个回答 1次浏览 2024-05-20 10:50 极速回答

来自：股票

量化交易中，如何通过优化止损止盈策略提高量化交易策略的风险收益比？
在量化交易里，优化止损止盈策略能有效提高风险收益比。首先，要根据不同的市场环境和交易品种，动态调整止损止盈的幅度。比如在市场波动大时，适当放宽止损止盈范围，避免频繁触发；在市场稳定时，...

1个回答 1次浏览 2025-10-17 12:20 极速回答

来自：股票

量化交易策略中的止损和止盈机制是如何设计的？不同的止损止盈方法对策略收益和风险有何影响？​
止损机制设计固定金额止损：设定每次交易最大承受的损失金额，如500元。优点是有效控制单次损失规模，缺点是可能因市场波动频繁触发止损。技术形态止损：当价格跌破重要的支撑位或趋势线时止损。...

1个回答 1次浏览 2025-04-20 12:42 极速回答

来自：股票

日内回转交易策略的收益风险比对于券商策略选择有何重要性？
日内回转交易策略（DayTrading）是一种在同一交易日内买入和卖出证券的策略，目的是利用市场的波动来获取利润。这种策略的收益风险比（Risk-RewardRatio）是指潜在收益与...

1个回答 1次浏览 2025-02-19 09:55 极速回答

来自：期货

菜粕和豆粕价差缩小到200了，能做价差扩大套利吗？
菜粕和豆粕价差缩小到200元/吨，从历史规律和基本面来看，是存在做价差扩大套利机会的，想了解具体的套利策略和风险把控细节，欢迎加我微信沟通。一般来说，菜粕和豆粕的价差通常维持在300-...

1个回答 1次浏览 2025-10-24 17:25 极速回答

来自：股票

牛市价差（BullSpread）和熊市价差（BearSpread）如何操作？
牛市价差：买入低行权价Call+卖出高行权价Call（限制盈利但降低成本）。熊市价差：买入高行权价Put+卖出低行权价Put（同理，适用于看跌）。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 16:13 极速回答

来自：期货

纯碱期货与现货价差怎么看？价差套利怎么做？
‌纯碱期货与现货价差是反映市场对纯碱供需变化预期的重要指标，而价差套利则是利用这一价差进行的交易策略‌。首先，纯碱期货与现货价差的分析主要从纯碱的供需基本面入手。纯碱的供给受到产能、开...

1个回答 1次浏览 2024-12-18 13:48 极速回答

来自：期货

玻璃和纯碱的期货价差怎么算？价差大可以做多吗？
玻璃和纯碱的期货价差是通过比较两种商品的期货价格来计算的。一般来说，价差是指同一交易所的同一交割月份的期货合约价格之差。要计算玻璃和纯碱的期货价差，首先需要确定两种商品的期货合约价格，...

1个回答 1次浏览 2024-05-15 10:56 极速回答

来自：期货

鸡蛋现货与期货价差多少合理？谁能教我一下这个价差原理？
您好，鸡蛋现货与期货之间的价差，也称为基差（Basis），是衡量期货市场和现货市场价格关系的重要指标。基差的计算公式是：基差=现货价格-期货价格。基差的具体值取决于多种因素，包括存储成...

2个回答 1次浏览 2024-04-29 13:10 极速回答

来自：期货

什么是期货价差,如何进行期货价差套利
您好，期货差价一般是指同一品种，不同合约出现较大的不合理差价进行套利，或者不同品种、但是关联性强，同一期合约差价过大可以进行套利操作。套利操作就是，同一品种，不同合约，价格高...

1个回答 1次浏览 2022-08-12 18:09 极速回答

来自：期货

什么是期货价差,如何进行期货价差套利?
您好，期货差价一般是指同一品种，不同合约出现较大的不合理差价进行套利，或者不同品种、但是关联性强，同一期合约差价过大可以进行套利操作。套利操作就是，同一品种，不同合约，价格高...

11个回答 4212次浏览 2020-11-01 09:01 极速回答

来自：期货

什么是期货价差套利,期货价差套利有什么作用?
你好，期货价差是指期货市场上两个不同月份或不同品种的合约之价差套利是利用价差的扩大与缩小赚取差价缩小赚取差价，建仓时的价差是用价格较高的期货合约减去价格较低的期货合约价差套利作用：[1]期货价差...

3个回答 38次浏览 2020-11-01 08:46 极速回答

来自：期货

纯碱和玻璃的价差多少比较合理？
您好，纯碱和玻璃的价差合理性会受到多种因素影响，如市场供需关系、生产成本、宏观经济形势等，所以很难给出一个固定的合理价差数值。一般来说，当市场供需相对平衡时，价差可能会维持在一个相对稳...

1个回答 1次浏览 2025-11-18 21:24 极速回答

来自：期货

期货换月价差咋处理？
您好，期货换月价差指的是不同月份期货合约之间的价格差异。处理期货换月价差需要一定技巧，处理得当能降低成本、提高收益，您可以添加周经理微信，获取更详细的处理方案，具体如下：一、提前移仓。...

1个回答 1次浏览 2025-10-07 14:24 极速回答

来自：股票

日历价差的theta特征为何复杂？
近月合约Theta衰减快，远月慢，组合Theta随时间变化非线性。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 23:00 极速回答

来自：股票

如何交易价差（SpreadTrading）？
价差交易：如原油与成品油价差套利。

1个回答 1次浏览 2025-04-10 14:52 极速回答

来自：期货

蝶式价差期权什么意思？
您好，蝶式价差期权指的是买入一个较低执行价的看涨期权，买入一个较高执行价的看涨期权，卖出两个期权行权价的中间值为执行价的看涨期权。卖出两个期权的权利金能覆盖大部分买入期权的权利金成本，...

1个回答 270次浏览 2024-08-30 15:37 极速回答

来自：期货

商品期现价差是什么？
您好，商品期现价差是现货市场和期货市场代价之差，一旦基差与持有本钱偏离较年夜，那末就可以做期货套利，使用两个市场的代价差距，低买高卖而赢利。投资期货要留意，散户一样平常都是做谋利生意业...

1个回答 1次浏览 2024-07-25 14:13 极速回答

来自：期货

价差与基差的区别是什么？
您好，基差是现减期，价差是大减小。基差1.基差的计算基差永远是，现货价格减去期货价格。（即，基差=现货价格-期货价格）基差走强基差走强是，基差的数值变大；基差走弱是，基差的数值变小。2...

1个回答 1次浏览 2024-07-02 14:41 极速回答

来自：期货

如何设置动态止损价差？
您好，动态止损价差是指在期货交易中，为了控制潜在亏损而设置的一种止损策略，它会根据市场的变动而自动调整止损点位。动态止损可以帮助投资者锁定亏损范围，防止由于市场剧烈波动导致的过大损失。...

2个回答 1次浏览 2024-03-11 18:00 极速回答

来自：期货

期货与现货为什么会有价差？
您好，期货与现货之间存在价差，主要是由于以下几个原因：首先，期货与现货的交易方式和时间不同。期货合约是一种标准化的合约，交易双方在合约规定的时间内以约定的价格进行交割。而现货交易则是即...

1个回答 1次浏览 2024-02-22 13:47 极速回答

来自：期货

期货换月价差应该如何处理？
您好，在期货交易中，由于期货合约存在换月交割的特性，会导致不同月份的期货合约之间产生价差，也称为换月价差。处理期货换月价差的方法可以有以下几种，有不了解的您可以加微信免费咨询：1，平仓...

1个回答 1次浏览 2024-01-31 15:04 极速回答

来自：期货

期货基差和价差是什么？
您好，期货基差和价差是期货市场中两个重要的概念，期货基差是指某一特定商品在某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之间的差价。它反映了现货市场和期货市场之间的运输成本、持有成本以及市场...

1个回答 1次浏览 2024-01-19 13:07 极速回答

来自：期货

请问一下啊！为什么期货和现货会有价差?
您好，期货和现货有价差是因为时间所致，现在期货价差是指商品期货与现货价格之间的价格偏离关系。这种差价关系包括合理和不合理的情况。在实际分析和操作中，我们主要关注不合理的情况。考察当前价...

1个回答 1次浏览 2024-01-12 12:13 极速回答

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