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天勤量化全面支持该功能，通过 “跨品种价差波动率 - 对冲策略联动模块” 实现精准调整，核心功能有三。一是波动率阈值划分，AI 计算天勤数据中跨品种价差（如螺纹钢与热卷）的波动率，当波动率从 10% 升至 20%（高波动区间），判定为对冲机会增加，将对冲频率从每日 1 次提升至 3 次，某对冲策略通过划分，对冲效率提升 35%。二是波动率趋势与对冲强度匹配，波动率连续 3 天上升且价差扩大，AI 判定为 “对冲需求增强”，提升对冲仓位（如从 30% 提至 50%）；波动率下降则降低强度，某策略通过匹配，对冲成本降低 40%。三是波动率与相关性联动，价差波动率上升但品种相关性仍超 0.8，AI 强化对冲信号；相关性降至 0.5 以下则弱化，某策略通过联动，无效对冲操作减少 50%。
发布于2025-8-14 17:35 鹤岗
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