立即提问“ ”
提问
叩富问财>关键字搜索> 问题
提问
  • 问题
  • 答主
  • 公司

来自：期货

期权开通后如何进行期权定价分析？
用BS模型（输入标的价、行权价、波动率、剩余期限、无风险利率），或交易软件/期权计算器自动算理论价，也可参考市场隐含波动率。在家开开户节约您的时间成本。股票佣金我们还能申请更低~有不清...

1个回答 1次浏览 2025-08-27 15:02 极速回答

来自：期货

期权定价方法有哪些？
期权期权账户默认手续费较高，投资者在开设账户前可在线联系客户经理寻求手续费优惠。期权是一种未来交易选择权，它是交易双方对未来买卖行为权利义务的明确约定。在初次接触期权投资时，满足开户条...

7个回答 1731次浏览 2024-03-21 08:28 极速回答

来自：期货

期权定价方法是什么？
你好，期权定价方法主要有以下几种：Black-Scholes期权定价模型：该模型是一种动态一般均衡模型，奠定了现代金融市场价格理论的基础。它假设市场是有效的，即市场上不存在无风险套利机...

1个回答 1次浏览 2024-02-06 15:35 极速回答

来自：期货

期权定价理论是什么?
期权定价理论(optionpricingtheory)金融学中最基本的研究课题之一1973年(同年创立了芝加哥期权交易所，简称CBOE)美国学者布莱克和美国学者肖尔斯(Sch...

1个回答 1次浏览 2022-08-25 11:44 极速回答

来自：期货

如何运用二叉树模型进行期权定价？
首先，将期权的有效期划分为若干个时间间隔，假设在每个时间间隔内，标的资产价格只有两种可能的变动方向，即上涨或下跌。然后，根据标的资产的价格变动概率、无风险利率等参数，计算出每个节点上期...

1个回答 1次浏览 2025-04-10 15:45 极速回答

来自：期货

如何利用波动率微笑进行期权定价？
可以根据波动率微笑曲线，对不同行权价的期权采用不同的隐含波动率进行定价，以更准确地反映期权的真实价值。例如，对于虚值期权和实值期权，使用较高的隐含波动率；对于平值期权，使用较低的隐含波...

1个回答 1次浏览 2025-04-10 15:37 极速回答

来自：期货

期权开通后如何进行期权交易收益分析？
分析收益来源，期权收益来自权利金收入（卖出期权）、期权价值增值（买入期权）。评估收益水平，计算收益率（如年化收益率），对比不同期权策略收益。考虑影响因素，包括标的资产价格波动、时间价值...

1个回答 1次浏览 2025-04-18 15:02 极速回答

来自：期货

期权定价公式如何证明？
您好，期权定价公式的证明较为复杂，涉及到诸多金融数学知识。期权定价公式是用于确定期权理论价值的数学模型，著名的如布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价公式。下面孟经理给...

1个回答 1次浏览 2025-10-09 17:31 极速回答

来自：期货

期权定价理论的应用前提是什么？
优选我司开期权，期权需要20个交易日50万验资，我们公司佣金可以做到1.8元！

10个回答 681次浏览 2016-03-17 12:25 极速回答

来自：期货

什么是期权定价的BS公式?
这个是期权定价方法里面比较容易好理解的一个

9个回答 1761次浏览 2016-03-17 11:40 极速回答

来自：期货

期货期权定价是根据哪些模型来定价的？
期货期权定价是根据多种模型来进行的。以下是几种常用的期货期权定价模型：1.Black-Scholes期权定价模型：Black-Scholes期权定价模型是一种基于随机过程的数学模型，用...

1个回答 1次浏览 2024-02-01 13:59 极速回答

来自：期货

什么是“期权的隐含波动率曲面”？如何利用它进行期权定价和交易决策？
定义：隐含波动率曲面是将不同行权价格、不同到期期限的期权隐含波动率以三维曲面的形式展示出来。应用：在期权定价方面，可通过插值等方法获取不同行权价格和到期期限下的隐含波动率，用于更准确地...

1个回答 1次浏览 2025-05-09 16:04 极速回答

来自：期货

如何使用期权定价模型进行期权价值评估？定价模型的局限性是什么？
定价模型使用与局限性：用于计算期权理论价值，局限性是假设条件与实际市场有差异。

1个回答 1次浏览 2025-05-16 16:35 极速回答

来自：期货

期权定价中的数值方法有哪些？
有限差分法：将偏微分方程离散化，求解期权价格。二叉树/三叉树模型：分段模拟标的价格路径，倒推期权价值。蒙特卡洛模拟：随机生成大量价格路径，计算平均收益折现。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:25 极速回答

来自：期货

期权定价模型有哪些？
布莱克-斯科尔斯模型（B-S）、二叉树模型、蒙特卡洛模拟、随机波动率模型等。

1个回答 1次浏览 2025-06-10 13:23 极速回答

来自：期货

影响期权定价的因素有哪些？
期权手续费根据资金量进行调整，50万总资产验资20个交易日，要完成模拟经验并通过考试。期权两块资金量大更优！

11个回答 822次浏览 2018-06-16 13:10 极速回答

来自：期货

欧式期权定价原理 ？
你好，期权定价模型（OPM）----由布莱克与斯科尔斯在20世纪70年代提出。该模型认为，只有股价的当前值与未来的预测有关；变量过去的历史与演变方式与未来的预测不相关。

4个回答 648次浏览 2015-03-11 16:00 极速回答

来自：期货

美式看跌期权定价是什么？
看跌期权的定价主要是用的期权B-S定价模型，这个具体的算法网上是可以找到的，期货公司可以为您开户期权账户

5个回答 1278次浏览 2015-03-11 10:00 极速回答

来自：期货

期权开通后如何进行期权组合交易？
交易软件选“组合策略下单”（如备兑开仓、跨式套利），或手动挂单（同时买卖认购/认沽、不同行权价合约），需熟悉策略（牛市价差、熊市价差等），控制保证金、波动率风险，先模拟练手。你可以找我...

1个回答 1次浏览 2025-08-27 14:22 极速回答

来自：期货

期权开通后如何进行期权波动率分析精准性提升？
计算不同类型波动率，包括历史波动率（根据标的资产过去价格波动计算）、隐含波动率（根据期权市场价格反推得到）。对比分析两者关系，若隐含波动率远高于历史波动率，可能期权价格被高估。关注市场...

1个回答 1次浏览 2025-04-17 11:36 极速回答

来自：期货

铜期权波动一下多少钱，对期权定价的作用？
您好，铜期权波动一下的价格是由其最小变动价位决定的。上海期货交易所铜期权的最小变动价位为10元/吨，铜期权的交易单位为5吨/手，所以铜期权波动一下是50元。期权定价是期权交易的核心，它...

1个回答 1次浏览 2025-09-17 10:17 极速回答

来自：期货

美式期权与欧式期权定价的差异？
欧式期权：只能到期行权，定价可用B-S模型（或二叉树倒推）。美式期权：可提前行权，理论价格≥欧式期权（因多了提前行权权利），常用二叉树模型定价（每个节点判断是否提前行权更优）。

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:22 极速回答

来自：期货

期权定价与风险管理的关系？
定价是风险管理的基础：通过定价模型计算Greeks，量化风险暴露（如Delta对冲方向性风险，Vega对冲波动率风险）。风险管理反作用于定价：市场对风险的偏好（如波动率溢价）会影响期权...

1个回答 1次浏览 2025-06-26 09:26 极速回答

来自：期货

美式期权定价方式？
您好，美式期权的定价模型比欧式期权更为复杂，因为它们可以在到期前的任何时间点被执行。美式期权的定价方法主要有以下几种：1、Black-Scholes-Merton模型（BSM）的扩展：...

1个回答 778次浏览 2024-03-25 10:10 极速回答

来自：期货

期权定价问题.请顾问朋友帮忙
你好，期权分看涨期权和看空期权，其定价法则有二叉树定价法，风险中性法，复制理论和布莱克-斯科尔斯定价模型，一般现在以最后一个应用为主，其定价因素包括：执行价格，当前价格，到期时间，市场风险，波动...

8个回答 629次浏览 2018-06-26 12:30 极速回答

来自：期货

期权定价模型是什么意思？
期权定价模型是有很多的，期权交易可以关注一下你的手续费是多少，我司老牌上市券商，手续费1.7元一张包含所有费用！

11个回答 1470次浏览 2016-03-17 13:40 极速回答

来自：期货

期权开通后如何进行期权风险对冲？
可以利用期权与标的资产（如股票等）的组合来对冲风险。例如，投资者持有某只股票，担心股价下跌，可买入该股票的看跌期权，若股价下跌，看跌期权的收益可弥补股票的部分损失；若股价上涨，最多损失...

1个回答 1次浏览 2025-09-05 14:25 极速回答

来自：期货

期权开通后如何进行期权交易操作流程？
开户后，先熟悉交易软件界面和功能，了解不同期权合约要素（行权价、到期日等）。确定交易策略，如买入认购期权、卖出认沽期权等。下达交易指令，选择交易方向（买入或卖出）、合约类型（认购或认沽...

1个回答 1次浏览 2025-04-18 15:50 极速回答

来自：期货

期权开通后如何进行期权交易策略制定？
明确投资目标，如追求收益、对冲风险等。若追求收益且风险偏好高，可选择买入认购期权策略；若风险偏好低，考虑备兑开仓策略。分析市场趋势，上升趋势中采用牛市认购价差策略；下跌趋势中，熊市认沽...

1个回答 1次浏览 2025-04-18 15:03 极速回答

来自：期货

期权开通后如何进行期权交易策略创新？
融合不同策略要素，将垂直价差策略与跨式策略结合，形成新组合策略。借助量化分析工具，挖掘新的交易因子，构建基于大数据分析的期权交易策略。关注金融科技新发展，如利用人工智能算法优化期权定价...

1个回答 1次浏览 2025-04-18 13:44 极速回答

123456 334
同城推荐

  • 好评 4.8万 浏览量 1080万+

  • 好评 2.6万 浏览量 504万+

  • 好评 10万+ 浏览量 1283万+

  • 好评 10万+ 浏览量 926万+

叩富问财官方服务号

问一问，财不偏

最快30秒获解答

微信扫一扫关注

30秒问财
7天理财训练营
模拟炒股
关于叩富问财/ 股票开户/ 期货开户/ 期货答主/ 股票答主/ 保险答主/ 炒股大赛

理财有风险，投资需谨慎

免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>

App下载 商务合作 网站地图 最新内容 城市索引 全国答主排行 证券公司索引 期货公司索引

公众服务

微信服务，随时可得，扫码一键关注

叩富问财

问一问，财不偏
30秒问财/秒答

叩富网销学苑

网络获客培训
分享获客经验

叩富简投

模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱

联系我们

客服热线：010-59490342

客服咨询

入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询

意见反馈不良信息举报电话：010-59490342        举报微信：524272835        网站法律顾问       叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站     |     国家高新技术企业

ICP备案：京ICP备18019099号-3        增值电信业务经营许可证京B2-20241016        广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号        经营许可证编号：京B2-20190488        京公网安备：11010802032515号
叩富网版权所有 © 2007-2025