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来自：期货

蒙特卡罗模拟期权定价方法的步骤是什么？
您好，步骤：首先，设定标的资产价格的随机过程模型；然后，通过随机抽样生成大量的标的资产价格路径；接着，根据这些路径计算出期权在到期时的收益；最后，对这些收益进行折现并求平均值，得到期权...

1个回答 1次浏览 2025-04-12 22:50 极速回答

来自：期货

商品期权（如原油、黄金）的定价需考虑哪些特殊因素？
特殊定价因素：存储成本：原油需仓储费，黄金需保险费便利收益：实物商品的使用价值季节性因素：农产品受种植周期影响运输成本：区域价差影响交割政治风险：产油国局势影响原油期权

1个回答 1次浏览 2025-04-11 13:25 极速回答

来自：期货

什么是期权金（Premium）？其定价受哪些因素影响？
期权金=内在价值+时间价值，影响因素：标的资产价格（直接影响内在价值）行权价（决定实值/虚值程度）剩余时间（时间价值）波动率（IV）（影响时间价值）无风险利率（影响资金成本）

1个回答 1次浏览 2025-04-11 11:59 极速回答

来自：期货

期权策略复杂程度影响手续费定价吗？
影响，策略越复杂，手续费通常越高。炒股直接手机上就能开通，不用到柜台去，可以在我们这开户，佣金便宜到你无法想象。我们的交易系统快速稳定

1个回答 1次浏览 2025-03-20 15:23 极速回答

来自：股票

上银转债期权定价波动率

0个回答 0次浏览 2025-03-14 11:05 极速回答

来自：期货

delta系数在期权定价中的作用是什么？
组合投资那个翻译的应该有些问题，卖一个Call,买两个put。如果call和put的执行价是一样的话，会形成一条直线，也就是说模拟除了一个shortposition的underlying.如果执...

5个回答 962次浏览 2015-03-10 14:05 极速回答

来自：股票

跨市场期权套利（如沪深300期权与ETF期权）如何操作？
当同一标的（如沪深300指数）在不同市场（如沪深300股指期权与沪深300ETF期权）的期权价格出现不合理价差时，通过买卖不同市场的期权合约对冲风险，赚取价差收敛收益。

1个回答 1次浏览 2025-06-25 15:49 极速回答

来自：股票

为什么需要风险平价（RiskParity）模型？
风险平价：分配资金使各资产风险贡献相等。

1个回答 1次浏览 2025-04-10 14:36 极速回答

来自：期货

请问，期货强平价格是什么计算的？
您好！期货强平价格是指当投资者账户可用资金小于0，期货公司有权执行强行平仓的价格。强行平仓是为了使得需要强平的仓位尽快成交，会以市价指令挂单进行强平委托，最终成交价格以市场撮合为准。在...

1个回答 1次浏览 2023-10-25 14:30 极速回答

来自：期货

请教下，期货平价理论是什么？
您好！期货平价理论（FuturesParityTheory）是金融经济学中的一个重要概念，用来解释持有现货和持有期货合约之间的关系。根据期货平价理论，如果市场有效且无交易成本，那么现货...

1个回答 1次浏览 2023-09-28 16:49 极速回答

来自：股票

你好，请问股票必须平价发行吗？
股票可以平价发行，也可以溢价发行，我司佣金直接便宜到成本价

12个回答 221次浏览 2021-02-26 13:14 极速回答

来自：理财、理财产品

如何运用风险平价策略进行投资？
根据投资者风险收益特征目标的不同，FOF投资策略主要分为目标日期、目标风险，以及风险平价策略。其中目标日期策略中风险随时间逐步降低，目标风险策略控制了资产风险的稳定，风险平价策略中各类资产的风险...

1个回答 265次浏览 2019-03-06 15:06 极速回答

来自：其他

货币平价是什么意思？求指导？
代表人物是凯恩斯和保罗·艾因齐格(PaulEinzig)。这种理论的基本观点是:在资本自由流动且不考虑交易成本的情况下，正常的外汇抛补及套利活动将导致利率较低国家货币的远期差价必为升水，利率较高...

4个回答 813次浏览 2018-07-26 11:44 极速回答

来自：理财、理财产品

如何运用风险平价策略进行投资？
你好，：1、趋势原则买入之前要对大盘有个方向上有个趋势上的判断。因为一般来说，大多数股票还是跟随大盘趋势运行。下跌趋势买难有生还，盘中机会不多。另外还要根据自已资金实力提前制定投资策略，是准备中...

10个回答 1975次浏览 2017-08-11 13:40 极速回答

来自：股票

新开股票账户做资产稳健增值，哪个券商能提供基于风险平价理论的资产配置方案，平衡收益与风险？
要找到能提供基于风险平价理论资产配置方案的券商，你可以从几个角度入手。一是考察券商的投研能力，有强大投研团队的券商，更有能力依据风险平价理论设计合理方案。二是了解其过往业绩，看看是否有...

1个回答 1次浏览 2025-06-23 16:38 极速回答

来自：期货

2024年新规：削弱美元定价权，可能增加亚洲买家套利行为
美元定价权削弱将刺激亚洲大宗商品跨市套利，利好人民币计价品种。感恩关注，更多投资逻辑与盘中动态策略，戳头像私信微信交流哦～第一，新规鼓励亚洲贸易采用本币结算（如人民币），降低汇率波动风...

1个回答 1次浏览 2025-06-21 11:28 极速回答

来自：期货

期货市场中的套利机会如何与定价理论相关联？
您好，套利机会在期货市场中与定价理论密切相关，因为套利活动是通过利用期货价格与现货价格之间的差异来推动价格向均衡状态靠拢的过程。定价理论认为，期货价格应该等于预期未来现货价格与持有期间...

1个回答 1次浏览 2024-04-18 09:34 极速回答

来自：基金

完全复制法和抽样复制法在指数基金运作中有何优劣势？​
完全复制法的优势是能精准跟踪指数，投资组合与指数成分股及权重高度一致，跟踪误差小；劣势是当指数成分股数量多、交易成本高时，操作难度大、成本高。抽样复制法优势是降低交易成本和管理难度，提...

1个回答 1次浏览 2025-06-17 21:47 极速回答

来自：期货

买期货怎么定价合适呀？是根据啥来定价的呢？
期货定价其实就像“菜市场买菜看行情”！但好多人搞不懂“价格到底由啥决定”，瞎买瞎卖总踩坑。其实掌握“供需+资金”双密码，就能看懂价格涨跌逻辑～今天用“超市定价”思维拆解，附3步定价法，...

1个回答 1次浏览 2025-06-13 15:49 极速回答

来自：股票

定价买入和定价卖出啥意思？
你好，就是你提前设定好一个价格让股票软件帮你盯着，如果股价运行到你设定的价格的位置会自动成交，省去你的人工监控。更详细回答请联系老师获取

1个回答 1次浏览 2024-04-25 21:33 极速回答

来自：股票

北交所新股怎么定价？定价机制是什么？

0个回答 0次浏览 2023-09-14 10:38 极速回答

来自：其他

科创板定价机制有特色，具体是怎么定价的？
您好，现在科创板是采取了市场化的询问定价方式哦，取消了直接定价的，我觉得您可以考虑我司的，有便宜的手续费，建议要谨慎投机！

5个回答 2673次浏览 2019-07-02 14:48 极速回答

来自：期货

期权盈利怎么算的？计算公式。
您好，期权盈利的计算要分为两种情况：1.未行权那么期权的买卖双方的盈利来自于权利金的价差期权买方盈利=（平仓收到权利金-开仓支付权利金）期权卖方盈利=（开仓收到权利金-平仓支付权利金）...

1个回答 1次浏览 2025-02-17 10:57 极速回答

来自：期货

期权收益怎么算？有计算公式吗？
您好，期货期权的收益计算主要涉及两种情况：行权和平仓。行权收益计算认购期权（CallOption）：如果选择行权，收益计算公式为：行权收益标的物市价执行价格权利金成本价行权收益=标的物...

1个回答 1次浏览 2025-01-17 14:35 极速回答

来自：期货

看跌期权公式，求告知？
看跌期货期权是一种金融衍生品，它赋予持有者在特定的未来时间以约定的价格卖出一定数量的标的资产的权利。如果标的资产的价格下跌，持有看跌期权的投资者可以通过行使期权以约定价格卖出资产，从而...

1个回答 1次浏览 2024-01-15 11:32 极速回答

来自：期货

期权的四个盈亏分析公式，有人了解吗？
您好，期权的四个盈亏分析公式如下：1.权利金增加（减少）：盈余增加（减少）。这个公式表示，如果期权的持有者选择行权，那么他的成本将增加他最初投入的权利金数量。2.内在价值增加（减少）：...

1个回答 1次浏览 2023-12-11 20:45 极速回答

来自：期货

期权盈利和亏损的计算公式是啥？
您好，期权盈利和亏损的计算公式取决于具体的交易策略和期权类型，对于买入期权来说，盈利和亏损的计算公式为：盈亏额=（行权价格+权利金）-买入权利金。当标的价格上涨时，可以获得盈利；当标的...

1个回答 1次浏览 2023-11-29 15:13 极速回答

来自：期货

期权盈亏计算公式都有哪些？
期权盈亏计算公式主要分为认购期权和认沽期权两种，同时包括备兑开仓和保险策略两种情况的计算。以下为各种情况的计算公式：1. 认购期权盈亏平衡点：行权价格 + 权利金平衡点以上，买方开始盈...

1个回答 1次浏览 2023-11-25 13:22 极速回答

来自：其他

能介绍下基于资本资产定价模型的常见评价指标吗？
你好，资本资产定价模型和套利模型的区别1、对风险的解释度不同。在资本资产定价模型中,证券的风险只用某一证券和对于市场组合的β系数来解释。它只能告诉投资者风险的大小,但无法告诉投资者风险来自何处

15个回答 633次浏览 2017-11-29 14:58 极速回答

来自：期货

期权套利的无风险条件？
同一标的、同一到期日的期权合约存在价格偏差，且偏差超过交易成本（如行权价错配、波动率偏差）。例：同一到期日的看涨期权与看跌期权隐含波动率差异过大，可通过买卖组合套利。

1个回答 1次浏览 2025-06-29 21:41 极速回答

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