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看跌期货期权是一种金融衍生品，它赋予持有者在特定的未来时间以约定的价格卖出一定数量的标的资产的权利。如果标的资产的价格下跌，持有看跌期权的投资者可以通过行使期权以约定价格卖出资产，从而获得利润。
看跌期权的定价公式是基于Black-Scholes-Merton模型，这个模型是由三位经济学家Black、Scholes和Merton在1973年提出的。模型的基本假设包括：无风险利率是已知的，且是一个常数；标的资产不支付红利；期权是欧式期权，只能在到期日行使；市场上没有交易费用；投资者可以自由地借入或贷出资金，且借款利率与无风险利率相等；股票交易是连续的，投资者可以购买任意数量的标的股票。
公式计算得出的看跌期权价格反映了市场对标的资产未来价格下跌的预期。具体计算公式较为复杂，涉及到多个变量，包括标的资产当前价格、执行价格、无风险利率、到期时间、标的资产的波动率等。
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发布于2024-1-15 11:32 北京
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