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来自:期货

如何利用夏普比率来比较不同的期货策略?
您好,利用夏普比率来比较不同的期货策略是投资者进行策略选择和优化的重要手段。夏普比率是衡量每单位风险所获得的超额回报,通过比较不同策略的夏普比率,投资者可以评估策略的风险调整后表现,从...

1个回答 1次浏览 2024-05-20 10:25 极速回答

来自:股票

问个问题,期权中的比率价差策略是什么?
期权的价差交易策略是期权交易的一类主要方法,在交易中被广泛采用。比率价差是期权价差策略中的一种的流行策略。在比率价差中,交易者买进一定量的低执行价的买权(卖权),卖出不等量的...

3个回答 13次浏览 2021-10-13 14:12 极速回答

来自:期货

套利期货的策略有哪些?
您好,期货套利策略主要有以下几种:1.跨期套利:这是指在同一市场中,利用同一种商品不同交割期之间的价格差距变化,买入某一交割月份期货合约的同时,卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润...

1个回答 1次浏览 2024-03-05 12:12 极速回答

来自:期货

请问,期货套利的基本策略是什么?
您好,期货套利是一种利用期货市场中不同合约之间的价格差异来获利的投资策略。期货套利的目的是通过同时买入和卖出两个或多个相关的期货合约,锁定一个无风险的利润,不受市场波动的影响。期货套利...

1个回答 1次浏览 2023-12-29 13:03 极速回答

来自:期货

期货套利的基本策略是?
您好,这是一个很有趣的话题,也是很多期货投资者关心的问题。期货套利是指利用不同期货市场或同一期货市场中不同品种、不同合约之间的价格差异,进行对冲交易,从而获得稳定收益的一种投资方式。期...

1个回答 1次浏览 2023-10-19 13:41 极速回答

来自:期货

期货套利的基本策略是什么?
期货套利是利用不同市场或不同合约品种之间的价格差异进行交易,以获得低风险、高回报的交易利润。下面将介绍几种常见的期货套利策略。1.跨市套利:通过在不同市场上同时进行买卖,利用价格差异来...

1个回答 1次浏览 2023-09-19 17:38 极速回答

来自:期货

ETF的套利机会有哪些,如何进行ETF套利?
ETF的套利机会主要有两种。一是折价套利,当ETF的市场价格低于其净值时,投资者可以在二级市场买入ETF,然后向基金公司进行赎回,得到一篮子股票后再在二级市场卖出获利。二是溢价套利,若...

1个回答 1次浏览 2025-12-20 18:16 极速回答

来自:期货

SmartBetaETF套利与传统ETF套利有何差异?
您好,SmartBetaETF套利与传统ETF的差异1.策略指数的复杂性传统ETF跟踪市值加权指数(如沪深300),套利逻辑简单(价差驱动);SmartBetaETF跟踪策略指数(如红...

1个回答 1次浏览 2025-05-19 16:46 极速回答

来自:期货

黄金ETF套利与其他商品ETF套利有什么区别?
您好。黄金ETF套利与其他商品ETF的区别1.黄金的特殊属性黄金兼具商品与金融属性,价格受地缘政治、美元指数、实际利率等宏观因素影响,波动频繁但趋势性较强。其他商品ETF(如原油、农产...

1个回答 1次浏览 2025-05-19 16:31 极速回答

来自:期货

etf套利原理都挣钱么?哪些etf适合套利?
您好,etf套利并非总是能挣钱,它需要精准的时机把握和有效的成本控制。对于初学者而言,建议先从学习基础知识做起,逐步积累经验后再尝试实际操作。此外,也可以考虑使用专业的套利工具和服务,...

1个回答 1次浏览 2025-03-21 09:40 极速回答

来自:期货

etf基金套利最低需要多少钱?如何才能etf套利
你好,ETF套利最低资金量没有固定标准,但一般建议至少准备5万-10万元。ETF套利主要有折溢价套利等方式。你可以网上联系客户经理能讲解套利,还能分享经验。ETF基金套利的方式1、瞬时...

1个回答 1次浏览 2025-03-20 10:21 极速回答

来自:期货

ETF套利与ETF定投有什么不同?
ETF套利追求短期价格差收益,操作较为频繁,对时机把握要求高;ETF定投是长期投资策略,通过定期定额买入摊薄成本,获取市场长期平均收益。

1个回答 1次浏览 2025-07-23 17:59 极速回答

来自:股票

想在大理市开个户专门做ETF跨市场趋势跟踪与套利策略,选哪家券商的研究支持更有力?
在大理市想开户做ETF跨市场趋势跟踪与套利策略,很多券商都在研究支持上有所投入。一些头部券商往往有更雄厚的研究资源,能提供较为全面的市场数据和分析报告。不过,不同券商的研究侧重点和深度...

1个回答 1次浏览 2025-11-24 11:14 极速回答

来自:股票、股票开户

新开股票账户专门用于套利交易,怎样找到一家在ETF套利、跨市场套利等交易佣金低、息费合理,且量化交易系统对套利交易实时监控和策略调整有帮助的券商?
想新开股票账户做套利交易,找合适的券商确实得费点心思。首先,可以多咨询身边有套利交易经验的朋友,听听他们的推荐和使用感受。还能在一些财经论坛、投资社区看看大家对不同券商的评价,了解各券...

1个回答 1次浏览 2025-09-04 16:14 极速回答

来自:股票、股票开户

已开过户想转户做ETF的跨品种套利交易,哪家券商能提供实时的多品种市场行情、精准的跨品种套利分析工具以及专业的套利策略指导,且在ETF交易费率和佣金上给予有利于跨品种套利交易的优惠,帮助投资者
市场上不少券商都在不断提升服务来满足投资者的各类需求,不过要直接确定哪家能完全符合你做ETF跨品种套利交易的要求,还挺难的。一些大型券商通常会有比较完善的行情系统,能提供实时的多品种市...

1个回答 1次浏览 2025-07-03 11:28 极速回答

来自:股票、股票开户

已开过户想转户做ETF的统计套利交易,哪家券商能提供先进的统计分析工具、实时市场数据监测以及专业的套利策略指导,且在ETF交易费率和佣金上给予有利于统计套利交易的优惠,帮助投资者实现稳定套利收
在选择转户券商来做ETF统计套利交易时,您可以从几个方面来判断。首先看统计分析工具,先进的工具能帮您快速准确地分析数据,您可以咨询券商,了解他们工具的功能和易用性。实时市场数据监测也很...

1个回答 1次浏览 2025-06-30 23:24 极速回答

来自:股票

如何评估交易策略的盈亏比?
盈亏比=平均盈利金额/平均亏损金额,建议>2:1;可通过回测报告中的“盈亏分析”模块查看。

1个回答 1次浏览 2025-06-16 13:24 极速回答

来自:股票

除了传统的绩效指标,还有哪些新兴的指标或方法可用于更全面地评估量化交易策略的表现?​
信息比率:衡量策略的超额收益与跟踪误差的比值,反映了策略获取超额收益的能力。索提诺比率:与夏普比率类似,但只考虑下行风险,更能体现策略在控制downside风险方面的表现。卡玛比率:用...

1个回答 1次浏览 2025-04-20 12:43 极速回答

来自:期货

日历价差套利适用于什么样的市场环境?如何判断套利时机?
适用环境:预期标的资产价格波动较小,隐含波动率可能下降。套利时机判断:近月期权时间价值衰减快,远月衰减慢,当近月期权即将到期、波动率预期降低时,可通过买卖不同到期日期权获利。

1个回答 1次浏览 2025-07-07 10:02 极速回答

来自:基金

如何通过夏普比率与索提诺比率综合评估基金风险调整后收益?
您好!夏普比率和索提诺比率都是评估基金风险调整后收益的重要指标,综合运用它们能更全面地了解基金表现。夏普比率衡量的是基金在承担单位总风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。其公式为(...

1个回答 1次浏览 2025-11-10 17:04 极速回答

来自:股票

风险评估指标(如夏普比率、索提诺比率)的适用场景和局限性是什么?​
夏普比率适用于评估在给定风险水平下,投资组合的超额收益能力,适合比较不同投资组合在相同市场环境下的表现,但未区分波动的方向性,将正向波动也视为风险;索提诺比率仅考虑下行风险,更适用于风...

1个回答 1次浏览 2025-05-20 08:38 极速回答

来自:股票

流动比率和速动比率在评估公司偿债能力时,哪个更具参考价值?​
速动比率更能体现短期偿债的实际能力,因为它剔除了存货的影响,但流动比率也有其参考意义,需结合使用。

1个回答 1次浏览 2025-05-09 22:42 极速回答

来自:美股

投资者情绪指标如何应用于T+0交易ETF策略?​
投资者情绪指标可辅助判断市场拐点,如恐慌指数、成交量变化等。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 19:00 极速回答

来自:基金

事件驱动策略如何应用于ETF量化交易?有哪些典型的事件可以关注?
您好,事件驱动策略的实施步骤1.事件预判与传导路径分析梳理事件对产业链的影响链条(如“锂矿涨价→电池成本上升→新能车利润压缩”),确定受冲击的ETF类型。2.提前布局与仓位管理事件落地...

1个回答 1次浏览 2025-05-23 12:07 极速回答

来自:基金

长期投资ETF的策略适用于哪些投资者?有什么优点和缺点?
适用投资者:长期投资ETF策略适合那些具有长期投资理念、追求市场平均收益、风险承受能力适中、希望通过资产配置实现稳健增值的投资者。例如,长期定投ETF适合工薪阶层,他们可以定期投入一定...

1个回答 1次浏览 2025-04-25 08:56 极速回答

来自:基金

网格交易策略适用于ETF吗?如何设置网格间距和资金比例?​
适用场景:适合波动较大、长期震荡的ETF(如行业ETF),单边上涨/下跌行情效果差。设置方法:间距:按价格波动比例(如5%、10%)或固定金额,波动大的ETF间距可设宽(如券商ETF设...

1个回答 1次浏览 2025-04-23 18:02 极速回答

来自:股票

如何用DeepSeek实现股票量化策略,你有教程吗
您好,可以参考以下步骤用DeepSeek实现股票量化策略:先通过DeepSeekAPI获取并处理历史行情数据;再确定交易逻辑,用其机器学习工具训练模型并回测;最后部署到运行环境,设置自...

1个回答 1次浏览 2025-08-10 12:51 极速回答

来自:期货

如何用极智实现稳定盈利?策略分享
"做期货最扎心的就是——明明策略回测很漂亮,实盘一跑就崩盘。我自己用极智量化也踩过这个坑,后来发现90%的问题出在‘过度拟合+风控缺失’这两个致命伤上。"这里分享3个实战验证过的极智量...

1个回答 1次浏览 2025-07-05 15:12 极速回答

来自:股票

如何用QMT构建多品种对冲策略?
选择相关性低的品种(如股票与商品期货),计算最优对冲比例(如β值),同时做多与做空,降低组合波动率。

1个回答 1次浏览 2025-07-03 08:57 极速回答

来自:期货

如何用现成的策略直接开始量化交易?
关于直接用现成的策略做量化交易这个问题,很多刚入门的朋友都容易踩坑。我见过不少新手直接套用软件自带的策略模板,结果发现效果不理想。其实关键在于选对工具和策略逻辑的适配性,我来分享几个实...

1个回答 1次浏览 2025-06-26 14:57 极速回答

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