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风险评估指标（如夏普比率、索提诺比率）的适用场景和局限性是什么？​
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夏普比率

风险评估指标（如夏普比率、索提诺比率）的适用场景和局限性是什么？​

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夏普比率适用于评估在给定风险水平下，投资组合的超额收益能力，适合比较不同投资组合在相同市场环境下的表现，但未区分波动的方向性，将正向波动也视为风险；索提诺比率仅考虑下行风险，更适用于风险厌恶型投资者评估投资组合在控制下行风险方面的表现，不过其依赖历史数据，无法准确预测未来风险 。两者都假设收益率符合正态分布，而实际市场常出现肥尾现象，影响指标有效性 。

发布于2025-5-20 08:38 武汉

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