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跨式和宽跨式策略如何操作？
您好，很高兴为您提供关于跨式（Straddle）和宽跨式（Strangle）策略的解释。1.跨式策略（Straddle）：跨式策略是一种期权交易策略，适用于投资者预期标的资产价格会有大...

1个回答 1次浏览 2025-02-12 08:48 极速回答

来自：股票

跨式策略vs宽跨式策略的成本与盈亏概率对比？
跨式成本高（同行权价）、盈亏概率对称，宽跨式成本低但需更大波动。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 23:11 极速回答

来自：股票

什么是跨式策略（Straddle）？​
同时买入/卖出相同行权价、到期日的看涨+看跌期权，赌标的大幅波动。

1个回答 1次浏览 2025-06-07 23:45 极速回答

来自：股票

宽跨式策略是什么？​
宽跨式策略：与跨式策略类似，也是同时买入认购期权和认沽期权，但宽跨式策略中买入的认购期权和认沽期权具有不同的行权价格。一般来说，买入的认沽期权行权价格低于认购期权行权价格。宽跨式策略的...

1个回答 1次浏览 2025-05-11 19:17 极速回答

来自：股票

跨式策略怎么操作？​
跨式策略：是同时买入具有相同行权价格和到期日的认购期权和认沽期权的策略。当投资者预期标的资产价格将出现大幅波动，但不确定波动方向时，可以采用跨式策略。如果标的资产价格大幅上涨或下跌，认...

1个回答 1次浏览 2025-05-11 19:16 极速回答

来自：股票

秃鹰式策略是什么意思的呢？
秃鹰式策略，指分别卖出(买入)两种不同行权价的期权，同时分别买入(卖出)较低与较高行权价的期权。

1个回答 211次浏览 2021-09-03 19:12 极速回答

来自：期货

期货期权中的覆盖式看跌期权策略如何保护投资组合？
期权开设期权交易账户，默认的佣金是7元每张，但少数证券公司能将佣金降低至每张1.7元。通过期权合约，持有者获得了在未来某日期或之前，以固定价格买卖特定资产的权利。期权开户的必要条件是以...

2个回答 292次浏览 2024-08-29 17:01 极速回答

来自：期货

期权组合策略有哪些常见类型？例如跨式组合、宽跨式组合的原理和适用场景是什么？​
常见期权组合策略有跨式组合、宽跨式组合等。跨式组合是同时买入相同行权价格、相同到期日的认购和认沽期权，适用于预期标的资产价格大幅波动但不确定方向的情况；宽跨式组合类似跨式组合，但认购和...

1个回答 1次浏览 2025-04-24 17:54 极速回答

来自：期货

勒式期权和跨式期权的区别是什么？
勒式（宽跨式）的行权价间距更大，权利金更低，盈利所需波动幅度更大。

1个回答 1次浏览 2025-06-10 12:12 极速回答

来自：港股、港股知识

宽跨式组合策略与跨式组合策略的区别在哪里？​
多头宽跨式：隐含波动率上升时，期权权利金增值，策略价值提升；波动率下降时，权利金贬值，策略价值缩水。空头宽跨式：隐含波动率上升时，策略面临亏损风险（期权价值上升，卖方需承担履约义务）；...

1个回答 1次浏览 2025-05-28 16:53 极速回答

来自：期货

什么是期权跨式套利？
期权跨式套利（StraddleArbitrage）是一种利用市场价格失衡进行套利的策略，该策略中涉及的主要期权策略是"跨式"购买或卖出。跨式交易包括同时买入（或卖出）相同行权价和到期时...

1个回答 1次浏览 2024-02-26 16:29 极速回答

来自：期货

什么是期权的跨式组合？
你好，跨式期权(Straddle)又被称为“同价对敲”，是一种非常普遍的组合期权投资策略，是指投资人以相同的执行价格同时购买或卖出相同的到期日相同标的资产的看涨期权和看跌期权。

6个回答 2670次浏览 2015-03-18 10:00 极速回答

来自：期货

铁鹰式期权策略适用于哪种市场环境？如何调整该策略以适应不同行情？​
铁鹰式期权策略适用于标的资产价格预期窄幅波动的市场环境。当预期波动幅度可能增大时，可以适当扩大行权价格间距；若预期标的资产价格有一定趋势性变动，可根据趋势方向，调整卖出期权的行权价格，...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 21:04 极速回答

来自：股票

买入跨式策略是什么意思？
同时买入相同行权价、到期日的看涨期权和看跌期权，预期标的资产价格大幅波动，无论涨跌均可获利（需覆盖权利金成本）。

1个回答 1次浏览 2025-05-20 00:14 极速回答

来自：股票

宽跨式策略的特点是什么？​
与跨式类似，但行权价不同（认购行权价高于认沽），成本更低，需更大波动才能获利。

1个回答 1次浏览 2025-05-18 20:47 极速回答

来自：股票

条式策略指的是什么意思的呢？
条式策略（Strip），指买入一份认购期权，同时买入两份认沽期权，这里的认购期权和认沽期权具有相同的行权价和到期日。

1个回答 185次浏览 2021-09-03 18:59 极速回答

来自：股票

勒式策略指的是什么意思呢？
勒式策略(Strangle)，指在买入一份认购期权的同时也买入一份认沽期权，两者的到期日相同但行权价不同。

1个回答 435次浏览 2021-09-03 18:21 极速回答

来自：股票

期权跨式策略在标的股票分红送股前后，该如何调整仓位？
分红送股前可适当降低仓位，因为股价可能因除权除息发生较大波动；除权除息后根据股价走势和市场情况重新评估，决定是否增加仓位。

1个回答 1次浏览 2025-05-09 22:29 极速回答

来自：期货

期权交易手续费可以按跨式套利策略计算吗？
一般不可以。期权交易手续费的计算方式通常基于交易金额、合约数量、行权次数等常见标准。跨式套利是一种期权交易策略，策略本身并不直接关联手续费的计算。虽然某些平台可能针对特定策略推出优惠，...

1个回答 1次浏览 2025-02-24 14:37 极速回答

来自：股票

如何运用跨式或宽跨式策略应对震荡市？
您好，很高兴为您解答问题！跨式和宽跨式期权策略的核心思路，是当您判断市场会大幅波动，但又不确定是向上还是向下时，通过同时买入认购和认沽期权来捕捉这个波动。两者的区别在于行权价：跨式是买...

1个回答 1次浏览 2025-09-22 14:49 极速回答

来自：期货

宽跨式期权策略（买入不同行权价、相同到期日的认购和认沽期权）与跨式策略相比，有何特点？
您好，宽跨式策略的优点是成本相对较低，因为买入的认购和认沽期权行权价不同，权利金相对较低。缺点是需要标的资产价格有更大的波动才能获利，盈利区间相对跨式策略更窄。右上角点我头像继续沟通

1个回答 1次浏览 2025-04-12 22:42 极速回答

来自：股票

期权的组合策略（如牛市价差、熊市价差、跨式策略）如何构建，适用哪些市场行情？
牛市价差策略：买入较低行权价格的认购期权，同时卖出较高行权价格的认购期权。适用于预期市场温和上涨的行情，通过限制潜在收益来降低成本和风险。熊市价差策略：买入较高行权价格的认沽期权，同时...

1个回答 1次浏览 2025-04-30 18:08 极速回答

来自：期货

宽跨式套利策略与跨式套利策略的区别是什么？各自的优缺点有哪些？
宽跨式套利策略与跨式套利策略区别：宽跨式套利策略的认购期权和认沽期权行权价格不同，跨式套利策略的行权价格相同。宽跨式套利策略成本较低，但需更大的价格波动才能盈利；跨式套利策略成本较高，...

1个回答 1次浏览 2025-05-16 15:08 极速回答

来自：期货

期权宽跨式组合和跨式组合有什么区别，如何开通期权账户？
宽跨式和跨式组合的核心区别在于行权价选择与成本控制。跨式组合需要买入相同行权价、相同到期日的认购和认沽期权，适合押注标的资产在重大事件（如财报发布）时出现剧烈波动。而宽跨式组合则买入不...

1个回答 1次浏览 2025-07-09 18:09 极速回答

来自：期货

什么是嵌入式期权？该怎么理解》？
是一种选择权，期权开户找我交易佣金保证更低！1.7元一张！

11个回答 826次浏览 2019-04-25 08:16 极速回答

来自：期货

构建delta中性的跨式策略，需要买入多少看涨和看跌期权？
买入相同行权价、到期日的看涨和看跌期权，数量使Delta之和为0。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:43 极速回答

来自：期货

什么是蝶式期权组合？它和鞍式期权组合的异同？
您好，蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利的

8个回答 440次浏览 2019-05-18 09:42 极速回答

来自：期货

什么是蝶式期权组合？它和鞍式期权组合的异同？
蝶式期权组合是一种期权策略，大幅降低期权手续费标准，可以帮您节省大量成本负担。券商账户均是免费办理！微信联系我佣金很低，期权1.7元/张，融资融券利率4.99%期权就是向证券公司借钱和...

22个回答 3601次浏览 2019-02-20 15:18 极速回答

来自：期货

什么是蝶式期权组合？它和鞍式期权组合的异同？
蝶式期权组合，目前期权交易手续费可以给到1.7/张的，证券公司可以根据实际情况自主制定期权利率调低的范围，我司是综合业务齐全的上市券商！找我开户期权1.7元/张，融资融券4.99%，成...

26个回答 7963次浏览 2018-08-04 17:56 极速回答

来自：股票

跨式策略（StraddleStrategy）和宽跨式策略（StrangleStrategy）的异同点是什么，分别在什么行情下适用？
相同点：两者都由买入一份看涨期权和一份看跌期权组成，都期望从标的资产大幅价格波动中获利，且最大损失都为两份期权权利金之和。不同点：跨式策略中，看涨期权和看跌期权的行权价格相同；宽跨式策...

1个回答 1次浏览 2025-04-16 06:04 极速回答

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