建立基本面评分体系，量化筛选，保留总分前 15 只，剔除垫底标的- 10 。 2. 持仓分核心仓（60%）、卫星仓（30%）、观察仓（10%），分别配置龙头股、成长股、待验证股票- 10 。 3. 计算股票 “收益风险性价比得分”，归一化分配总仓位，叠加单票上限等风控约束- 11 。 4. 单只股票仓位一般 20% 左右，特别看好不超 40%- 12 。 5. 牛市 / 震荡市 50% - 70% 仓位，熊市 / 极端行情 20% - 30% 仓位，不确定行情 20% 仓位试错- 16 。 6. 触发止损线卖出，资金转移到优质股；卖出表现弱的，换入龙头股；对上涨趋势健康的加仓（不超 30%），对上涨乏力的减仓；市场热点切换时，卖出原热点股票，买入新热点龙头股- 17 。 7. 初始建仓 30% 底仓，保留 20% 机动仓，50% 后备资金，牛市加仓至 70% - 80%，熊市降至 10% - 30% 或空仓，震荡市维持 30% - 50% 仓位- 18 。 8. 小资金（500 万）3 - 5 只- 18 。 9. 选择大盘上涨尾声期整合仓位，建立良好心态，将持仓优化到 3 - 4 个以内