尾盘集合竞价(14:57–15:00)与连续竞价的核心差异在于:集合竞价是 “先挂单、后一次性撮合、不可撤单”,以成交量最大为唯一成交价;连续竞价是 “边挂单、边实时逐笔成交、可随时撤单”,遵循价格 + 时间优先。这三大差异被主力高频利用,低成本操纵收盘价、K 线形态与次日预期。
集合竞价阶段未成交的委托单,会自动进入连续竞价吗?
麻烦问下,集合竞价和连续竞价对股价有啥影响呀
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