夏普比率是大好还是小好,谁懂说一下吧
小媛经理 在线
资质已认证
帮助4975 好评1.7万 入驻3年
感谢您关注该问题,该问题有12位专业答主做了解答。
下面是小媛经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
夏普比率数值越高越好,代表单位风险能获得的超额收益越高。
hello~~
当前我在线 最快30秒解答 立即追问 99%的人选择
2 收藏
举报
相关问题
有谁知道,夏普比率大好还是小好呢?
夏普比率(SharpeRatio)是衡量“性价比”的指标,数值越大越好。它代表了每承担一单位风险,能获得多少超额回报。比率高:说明基金在承担相同风险的情况下,获得的收益更高(或者获得相...
文文顾问 1017
夏普比率和卡玛比率区别,求解答,谢谢
您好,很高兴为您解答这两个重要风险收益指标的区别。简单来说,**夏普比率衡量的是“每承受一单位总风险(波动)能获得多少超额回报”,而卡玛比率衡量的是“每承受一单位最大回撤风险能获得多少...
资深王经理 4690
什么叫高夏普比率基金?能买吗?
高夏普比率基金是指单位风险下能获得更高超额收益的基金,其风险调整后收益表现优异,但能否购买需结合市场环境、基金类型、历史数据局限性及个人风险偏好综合判断。以下是对高夏普比率基金的详细解...
资深吴经理 14404
夏普比率一般多大比较好,可以大致说一下吗
您好!夏普比率是衡量基金风险调整后收益的指标,它反映了基金在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。一般而言,夏普比率越大越好,但并没有一个绝对的标准值来界定多大算好,这要结...
资深刘经理 4524
夏普比率是大好还是小好,靠谱吗?
夏普比率也有一定的局限性。它是基于历史数据计算得出的,过去的表现并不能完全代表未来。市场环境是不断变化的,基金的投资策略、管理团队等因素也可能发生改变,导致夏普比率不能精准预测未来的收...
江北嘴赶死队 293
夏普比率和特雷诺比率,帮忙解答下,谢谢
夏普比率(SharpeRatio)与特雷诺比率(TreynorRatio)都是衡量风险调整后收益的指标,核心差异在于对“风险”的定义:夏普比率公式:Sharpe=(Rp−Rf)/σp•...
首席常经理 2205
评论
浏览更多不如立即追问,99%用户选择
立即追问

已有39,441,204用户获得帮助