请问一下,投资组合的标准差公式是怎么算的?
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投资组合的标准差计算公式为:$\sigma_p=\sqrt{w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2+2w_1w_2\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2}$ 。这里面 $\sigma_p$ 是投资组合的标准差,$w_1$ 和 $w_2$ 分别是两种资产在投资组合里的权重,$\sigma_1$ 和 $\sigma_2$ 分别是两种资产各自的标准差,$\rho_{1,2}$ 是两种资产收益率的相关系数。要是投资组合里资产数量更多,公式会更复杂,不过基本原理是一样的。

不过光知道公式还不够,投资是门复杂的学问,构建投资组合得考虑好多因素,像资产的风险收益特征、相关性这些。要是自己把握不准,很容易踩坑。你可以下载“盈米启明星”APP,添加店铺“叩富”,里面有专业的投顾服务和策略。

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在线 资深刘经理:您好,很高兴为您解答问题。
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