投资组合的风险主要来源于两部分，一是系统性风险，这是由宏观经济、政治、市场等整体因素所导致的风险，比如经济衰退、利率变动、战争等，这类风险是所有投资都难以避免的；二是非系统性风险，它与特定的公司或行业相关，像公司的经营管理问题、行业竞争加剧等，通过合理的资产配置，非系统性风险是可以在一定程度上被分散的。

简单来说，构建投资组合的目的之一就是分散风险。就像不能把所有鸡蛋放在一个篮子里，如果只投资单一资产，一旦这个资产出问题，那损失就会很大。但要是把资金分散到不同的资产上，当某一个资产表现不佳时，其他资产可能表现较好，这样就可以在一定程度上平衡收益和风险。不过，投资组合也不是能完全消除风险的，系统性风险依然会对整个组合产生影响。

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