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投资组合风险计算通常会涉及到方差、协方差等概念。给你举个简单例题哈，假设你有两个资产 A 和 B，资产 A 的预期收益率是 10%，标准差是 15%；资产 B 的预期收益率是 12%，标准差是 20%，它们之间的相关系数是 0.5。你把 60%的资金投资于资产 A，40%的资金投资于资产 B。
投资组合的预期收益率计算公式是：$E(R_p)=w_A\times E(R_A)+w_B\times E(R_B)$ ，这里$w_A$、$w_B$是资产 A 和 B 的权重，$E(R_A)$、$E(R_B)$是它们的预期收益率。代入数据可得$E(R_p)=0.6\times10\% + 0.4\times12\% = 10.8\%$ 。
投资组合的风险（标准差）计算公式是：$\sigma_p=\sqrt{w_A^2\times\sigma_A^2 + w_B^2\times\sigma_B^2+2\times w_A\times w_B\times\rho_{AB}\times\sigma_A\times\sigma_B}$ ，这里$\sigma_A$、$\sigma_B$是资产 A 和 B 的标准差，$\rho_{AB}$是它们的相关系数。代入数据计算：
$\sigma_p=\sqrt{0.6^2\times0.15^2 + 0.4^2\times0.2^2+2\times0.6\times0.4\times0.5\times0.15\times0.2}$
$=\sqrt{0.0081 + 0.0064+0.0072}$
$=\sqrt{0.0217}\approx 14.73\%$
不过在实际投资中，投资组合的构建和风险计算要复杂得多，因为市场是动态变化的，资产之间的相关性也会不断改变。而且，自己计算投资组合风险比较麻烦，还容易出错。你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，我们有专业的工具和投研团队，能帮你更科学地构建投资组合和计算风险。
我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，你要是觉得我回答的还行，对这个感兴趣想科学赚钱，帮我点个赞右上角加我微信，我给你详细讲讲。
投资组合的预期收益率计算公式是：$E(R_p)=w_A\times E(R_A)+w_B\times E(R_B)$ ，这里$w_A$、$w_B$是资产 A 和 B 的权重，$E(R_A)$、$E(R_B)$是它们的预期收益率。代入数据可得$E(R_p)=0.6\times10\% + 0.4\times12\% = 10.8\%$ 。
投资组合的风险（标准差）计算公式是：$\sigma_p=\sqrt{w_A^2\times\sigma_A^2 + w_B^2\times\sigma_B^2+2\times w_A\times w_B\times\rho_{AB}\times\sigma_A\times\sigma_B}$ ，这里$\sigma_A$、$\sigma_B$是资产 A 和 B 的标准差，$\rho_{AB}$是它们的相关系数。代入数据计算：
$\sigma_p=\sqrt{0.6^2\times0.15^2 + 0.4^2\times0.2^2+2\times0.6\times0.4\times0.5\times0.15\times0.2}$
$=\sqrt{0.0081 + 0.0064+0.0072}$
$=\sqrt{0.0217}\approx 14.73\%$
不过在实际投资中，投资组合的构建和风险计算要复杂得多，因为市场是动态变化的，资产之间的相关性也会不断改变。而且，自己计算投资组合风险比较麻烦，还容易出错。你可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，我们有专业的工具和投研团队，能帮你更科学地构建投资组合和计算风险。
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发布于6小时前
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