期货夏普比率是什么?衡量策略风险收益的关键指标,有哪位有经验的大佬说一下
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您好。夏普比率是用来衡量投资组合在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。简单来说,它可以帮助我们评估一个投资策略在风险和收益方面的表现。

比如,有两个投资策略A和B,策略A的年化收益率是15%,波动率是20%,无风险利率假设为3%;策略B的年化收益率是12%,波动率是15%,无风险利率同样是3%。

那么策略A的夏普比率=(15%-3%)/20%=0.6;策略B的夏普比率=(12%-3%)/15%=0.6。

从这个例子可以看出,虽然策略A的年化收益率高于策略B,但它们的夏普比率是相同的,这意味着在考虑了风险因素后,两个策略的表现是相当的。

一般来说,夏普比率越高,说明投资策略在同等风险下能够获得更高的收益,或者在获得相同收益的情况下承担的风险更小。

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您好!期货夏普比率是用于衡量期货投资策略在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益的指标。它通过将投资组合的预期收益与无风险利率相减,再除以投资组合的标准差来计算。夏普比率越高... 全文>
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